Poleci ktoś jakieś źródła opisujące zachowanie wyceny opcji w zależności od - no właśnie czego?
Kupiłem sobie jedną opcję która była jakoś 5% poniżej wyceny teoretycznej BSM. Teraz cena akcji lekko urosła i BSM sugeruje wzrost o ~5%, Zamiast tego jest spadek o 20%.
To jeden przykład, kolejny:
Są sobie 3 opcje na 43, 49, i 71 dni. I teraz pierwsza ma super płynność, spread 2%, kolejna ma 0 płynności, spread 20%,
  • 7
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

No tak, ale to jest wliczone w BSM który zazwyczaj działa.


@Bejro: Przecież traderzy, którzy uważali, że BSM działa wygineli podczas krachu w 1987 roku. Po krachu zaczęły się pokazywać uśmiechy zmienności i IV liczone według BSM jest różne dla różnych cen wykonania.

Są sobie 3 opcje na 43, 49, i 71 dni. I teraz pierwsza ma super płynność, spread 2%, kolejna ma 0 płynności, spread 20%, ostatnia turbo płynność
  • Odpowiedz
@Bejro: jak dla mnie to wszystko się z grubsza zgadza. Brałeś pod uwagę, że między wygasaniem jednej a drugiej opcji pewnie będzie jakaś dywidenda, tak jak w zeszłym roku?
A co do modeli wyceny to pewnie jakieś big-brain customowe i ściśle tajne. BSM ma taką zaletę, że jest szybki.
  • Odpowiedz

  • 3
W artykule z bankiera są jednak pewne ciekawostki:
1. czy układ przejdzie:
" Przyjęte założenia są optymistyczne. Dyrektorska wycena spółek w portfelu Assaya jest bardzo uznaniowa, ale w mojej ocenie przy pozytywnym splocie zdarzeń i zewnętrznych czynników, ten układ da się zrealizować. Z drugiej strony w przypadku tej spółki przez ostatni rok mieliśmy do czynienia z taką karuzelą zdarzeń, że ciężko przewidzieć przyszłość i czy faktycznie za te 18 miesięcy, gdy przyjdzie do płatności
  • Odpowiedz

#nieruchomosci
Program "Mieszkanie na start" ruszy na pewno w tym roku, najpóźniej jesienią. W tej chwili trwają konsultacje. Na ten cel będzie przeznaczone w 2024 r. 500 mln zł - poinformował środę w TVN24 minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Czyli Pan Areczek ma czas na wykończenie domu do Q4 2024. Później pąpa jakiej świat nie widział.

#gospodarka #ekonomia #finanse #inwestycje
  • 8
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

@Tang0: policz. Skoro program wejdzie na jesieni to znaczy, że te 500 mln to doplaty za jakieś 3-4 miesiące. Pamiętaj, że to tylko doplaty do odsetek a te wynoszą obecnie 6-7% rocznie. Zakładając średni kredyt na 500K gdzie odsetki roczne wyniosą 30-35k PLN (kwartalnie 7.5-9k pln) to znaczy, że to wygeneruje 57-67K kredytów i wrzuci w rynek 28-33mld pieniędzy z powietrza. I to wszystko w jeden kwartał.

Nie tak wcale
  • Odpowiedz
@DrKittens: @gorzki99 co wy tam wiecie o zarabianiu przez lekarza medycyny pracy. Jak robiłem badania na zawodowe prawko jazdy, to kolo w ciągu 1 godziny obsmyrgolił z 5 kandydatów (w sensie przyklepał im pieczątkę). 4 stówy od łebka.
  • Odpowiedz