mirki, umiecie obliczać wartość opcji put/call z innego wzoru niż blacka-scholesa? kobieta na zajęciach podała nam dużo prostszy, ale sama się przy tym zamotała i wydaje się, że wzór jest po prostu #!$%@?. #kiciochpyta #pyciochkita #opcje #zarzadzanie
@jumpel: Uff, musiałem chwilę pomyśleć, żeby załapać jej tok myślenia:) Generalnie ma to jakieś uzasadnienie, ale widzę jeden bardzo poważny brak w tym, że wychodzimy z założenia, że instrument wzrośnie albo o 20% albo spadnie o 16%. No i teraz po pierwsze - skąd akurat takie wartości? Po drugie - to dość dziwne założenie:)
Tak się zastanawiam czy jest ktoś na informatyce na zarządzaniu na AGH? ( ͡° ͜ʖ ͡°)