RGB_XYZ
  • 1
@golomb13: tutaj to chyba niezły p-hacking odchodził, wyciągnęli te złożone punkty końcowe byle p<0,05. No ale pąpa, a jak ESC zacznie przebąkiwać o aktualizacji wytycznych na podstawie tego badania to double pąpa.
RGB_XYZ - @golomb13: tutaj to chyba niezły p-hacking odchodził, wyciągnęli te złożone...

źródło: STEER

Pobierz
  • Odpowiedz
Bipolar-
  • 8
Zmarnowałem całe życie na studiowanie medycyny. AI jest ode mnie lepsze, ma więcej empatii i tylko coraz bardziej będzie odjeżdżać, w chirurgii powoli też roboty wchodzą. J----e AI zniszczyło mi życie. W tym wieku już się na nic nie przebranżowie, a nawet jak się przebranżawiać to na co jak AI we wszystkim lepsze.

Nie idźcie na medycyne, bo AI robi to lepiej. Chyba tylko IT będzie jedynym zawodem, który przetrwa bo jakoś
  • 17
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 0
@gimnazjumqqq dokładnie, w zabiegówce jeszcze długo nie będzie dobrej jakości danych treningowych. Wszystkie specki niezabiegowe, gdzie lekarze posługują się wyidealizowanym modelem pacjenta z prostymi sprzężeniami zwrotnymi będą do zaorania szybciej niż się nam wydaje.
  • Odpowiedz
smieszek321
smieszek321
  • 0
Wyjaśni ktoś w jaki sposób mógłbym stracić taką zagrywką na CFD?

Shortuje VIX ze stop losem ponad historyczne ATH (np. 90). Kosztów swapów nie ma w przypadku grania na spadki. W końcu VIX spadnie poniżej 15 więc zarobie.

Czy jest możliwość, że np. XTB utnie mi pozycje mimo posiadania dużego depozytu czy jak?
#gielda
  • 14
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 0
@smieszek321

Czy jest możliwość, że np. XTB utnie mi pozycje mimo posiadania dużego depozytu czy jak?


Tak, pamiętaj o stop-oucie, który zamknie pozycje jak margin level spadnie poniżej 50%
  • Odpowiedz
RGB_XYZ
  • 0
@smieszek321 z tego co liczę, to do shortowania 1 mikrolota na XTB ze stopem na 90 potrzeba ~5500USD

(cena stopa- obecna cena) * mnożnik kontraktu * liczba lotów / (1-poziom stop out)

Osobna sprawa to ustawienie stopa na arbitralnym poziomie 90 -> historyczne ATH /= potencjalnie możliwe ATH w przyszłości
  • Odpowiedz
mrkobel
mrkobel
  • 0
Powtórzę pytanie z wczoraj:
Szukam dobrych etf, które można przy użyciu sell put.
Z cena za jednostkę <100 usd, najlepiej gdyby to był Nasdaq 100 lub SP500 technologia. I uwaga, chciałbym etfy z europy w xtb lub interactive brokers. Czy coś takiego w oógle istnieje? :<
Czy zostają mi tylko etfy w USA i handel na interactive brokers?
#gielda #etf
  • 3
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 11
Jeden z najlepszych materiałów na temat giełdy, jaki kiedykolwiek widziałem.

Autor zaczyna od pokazania, czym jest auction-pricing, później pokazuje, jak z takiego modelu wynika, że w warunkach braku zewnętrznych informacji (np. newsów czy fundamentów) cena akcji zachowuje się jak proces losowy - zmienia się jedynie w wyniku interakcji zleceń kupna i sprzedaży.

Później tłumaczy, jak na całkowicie „losowym” rynku (innymi słowy: na rynku, na którym nie ma newsów/traderzy nie patrzą na newsy)
RGB_XYZ - Jeden z najlepszych materiałów na temat giełdy, jaki kiedykolwiek widziałem...
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
Obruni
  • 7
Treść przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia...
  • 18
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 0
@innv czekać, obserwować. Nie sądze, żeby rezerwy się skończyły w kilka dni roboczych. Można zerknąć na rynek opcji FX, żeby zobaczyć od jakiej daty rynek prognozuje wzrost zmienności na lirze.
  • Odpowiedz
RGB_XYZ
  • 11
O stop-lossach i take-profitach: Część III – Trailing stop-loss, take-profit, zastrzeżenie do modelu i podsumowanie

Część I: https://wykop.pl/wpis/80050355/o-stop-lossach-i-take-profitach-czesc-i-dla-wielu-
Część II: https://wykop.pl/wpis/80172557/o-stop-lossach-i-take-profitach-czesc-ii-gapisz-mi

Miałem dodać do symulacji take-profit, ale zdecydowanie bardziej spektakularnym efektem jest zastosowanie trailing stop-lossa. Definicja tutaj: https://en.wikipedia.org/wiki/Order_(exchange)#Trailing_stop_order.
@RGB_XYZ +10
O stop-lossach i take-profitach: część I

Dla wielu traderów używanie stopów to kluczowy element kontroli ryzyka i money managementu. Wydaje się, że przydatność stopów jest ewidentna i nie ma co tutaj rozkminiać. Dzisiaj chciałem pokazać coś, co pewnie jest dla wielu osób kompletnie nieznane i być może będzie bardzo
RGBXYZ - O stop-lossach i take-profitach: Część III – Trailing stop-loss, take-profit...

źródło: sim_trailing_stop_percent_30-1

Pobierz
  • 3
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 2
@RGB_XYZ: Dla porządku wrzucam pojedynczą symulację z take-profitem. Jak widać, z rozkładu log-normalnego, przy zastosowaniu stop-lossa i take-profitu, zrobił się praktycznie rozkład dwupunktowy. Zdecydowana większość trejdów kończy się ze ściśle określonym wynikiem. Jak w bukmacherce – albo całkowita wygrana, albo całkowita przegrana, prawie nic pomiędzy.
RGBXYZ - @RGBXYZ: Dla porządku wrzucam pojedynczą symulację z take-profitem. Jak wida...

źródło: Take_profit

Pobierz
  • Odpowiedz
RGB_XYZ
  • 3
@RGB_XYZ:
Zastrzeżenie do modelu:
W realu zwykle nie mamy luksusu handlowania ze stałą przewagą. Innymi słowy, raczej nie zdarza się coś takiego jak stały dryf (chyba że chodzi o różne premie za ryzyko). Inni uczestnicy rynku reagują na nowe informacje i zmieniają cenę w odpowiednią stronę. Zazwyczaj, wraz z upływem czasu, pozytywna wartość oczekiwana naszego trejdu maleje.

Podsumowanie:
1.Bariery (stop-lossy i take-profity) zmieniają kształt rozkładu potencjalnych wyników
  • Odpowiedz
tangens_kutangens
  • 34
Zastanawiam się, czemu ludzie nie szczepią się na grypę. Serio, szczepienie kosztuje 50zł, czyli mniej niż potem wizyta w aptece, już nie wspominając o wizycie prywatnie, tygodniu wyjętym z życia i powikłaniach. Dodatkowo w medicoverach i luxmedach takie szczepienia często są w pakiecie.

W biurze wszyscy chorzy i oczywiście narzekanie, że "co poradzisz".

Jakieś logiczne wytłumaczenie tego fenomenu?

#grypa #chorujzwykopem #szczepienia #medycyna #pytanie
tangens_kutangens - Zastanawiam się, czemu ludzie nie szczepią się na grypę. Serio, s...

źródło: 61ebjoEXdQL._AC_UF1000,1000_QL80_

Pobierz
  • 103
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 2
@RGB_XYZ: Ale co dokładnie powoduje, że tracimy przewagę? W końcu eliminujemy przypadki z obszaru poniżej stop-lossa – co jest korzystne, zamiast tracić więcej, mamy ustalony poziom maksymalnej straty.

Kluczem jest obserwacja obszaru nieco powyżej stopa – przebiegi, które przekroczyły poziom stop lossa, ale bez stop lossa wróciłyby z powrotem w okolice zera. Użycie stop-losa kończy takie przebiegi przedwcześnie – w części pierwszej ustaliliśmy, że mamy przewagę, statystycznie cena dryfuje w
RGBXYZ - @RGBXYZ: Ale co dokładnie powoduje, że tracimy przewagę? W końcu eliminujemy...

źródło: edge_loss

Pobierz
  • Odpowiedz
RGB_XYZ
  • 1
@POTEZNY_spekulator: Ech, rozróżniaj długoterminową wartość oczekiwaną procesu losowego od jego pojedynczej realizacji. W realu nigdy nie wiesz, czy cena pójdzie w górę, czy w dół - możesz tylko podpierać się statystykami z przeszłości i na tej podstawie wyliczyć sobie z grubsza, czy coś średnio statystycznie jest +EV. A jeżeli zawsze wiesz co zrobi cena, to co jeszcze robisz na tagu? Dźwignia x100 i jedziesz. Po co rozkminiać longowanie czegoś, co
  • Odpowiedz
RGB_XYZ
  • 10
O stop-lossach i take-profitach: część I

Dla wielu traderów używanie stopów to kluczowy element kontroli ryzyka i money managementu. Wydaje się, że przydatność stopów jest ewidentna i nie ma co tutaj rozkminiać. Dzisiaj chciałem pokazać coś, co pewnie jest dla wielu osób kompletnie nieznane i być może będzie bardzo zaskakujące, w końcu mem „Pozwól rosnąć zyskom i szybko ucinaj straty” znane jest praktycznie każdemu, a to że stop-lossy zmieniają kształt rozkładu potencjalnych zwrotów
RGBXYZ - O stop-lossach i take-profitach: część I Dla wielu traderów używanie stopów...

źródło: sim-wiele-GBM-500

Pobierz
  • 2
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 4
@RGB_XYZ: Stwórzmy teraz histogram końcowych wartości dla coraz większej ilości przebiegów GBM. Sigmą (zmiennością)= 0.2 i μ(dryfem)= 0.3, na razie nie będziemy regulować.

Histogram to po prostu wykres kolumnowy, w którym wysokość kolumny wskazuje liczebność występowania badanej cechy w danym przedziale. Będziemy badać, ile razy ceny na koniec tysięcy symulacji znajdą się w ustalonych przedziałach. Generujemy coraz większą liczbę przebiegów, od 1000 aż do 1mln.

Na drugiej animacji widzimy, że
RGBXYZ - @RGBXYZ: Stwórzmy teraz histogram końcowych wartości dla coraz większej iloś...

źródło: sim-103-106

Pobierz
  • Odpowiedz
RGB_XYZ
  • 4
@RGB_XYZ: Następnym krokiem będzie pokazanie, jak dodanie stop-lossa wpływa na rozkład potencjalnych cen końcowych naszej hipotetycznej akcji.

Poniższy obrazek pokazuje, czego oczekujemy, stosując stop-lossy:
1. Maksymalne ryzyko na pozycji ograniczone
2. Nieograniczony upside zachowany
3. Punkt bonusowy: dociekliwi zauważą, że stosując stop-lossa PODNIEŚLIŚMY ŚREDNI OCZEKIWANY ZWROT Z NASZEGO TREJDA. Jak to jest możliwe? Przecież dodaliśmy tylko barierę ceny. Czy możliwe, że stosując stop lossy możemy zwiększyć naszą przewagę? Zbyt piękne żeby
RGBXYZ - @RGBXYZ: Następnym krokiem będzie pokazanie, jak dodanie stop-lossa wpływa n...

źródło: sim_stop_vs_no_stop

Pobierz
  • Odpowiedz
panoski
  • 0
Pytanie do tagowiczow bardziej otrzaskanych w futures/CFD.
Mając jakąś tam pozycje w akcjach dolarowych (powiedzmy 150k USD). Czy da się w prosty sposób zhedgowac ryzyko walutowe np. shortujac USDPLN przez CFD tak żeby zasadniczo nie tracić na spadku dolara? (oczywiście jednoczesnie nie zyskując jak dolar rośnie)

Czy ma to sens dla takich względne małych pozycji czy wszystko zezra spready i prowizje? I jeżeli ma sens to jak wyliczyć wielkość kontraktu?

#gielda
  • 5
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
professionalgambler
  • 22
Jak to jest ,ze koło ruletki respektuje linie wsparcia i oporu? Ewidentnie widać ,ze cos powoduje ,ze zaczyna zawracać w momencie kiedy do nich dochodzi. Dodatkowo jak na tacy widać fałszywe wybicia, wybicia, podwójne dołki, szczyty to nie może być zbieg okoliczności. Jak myślicie? Tylko poważne odpowiedzi. #gielda
professionalgambler - Jak to jest ,ze koło ruletki respektuje linie wsparcia i oporu?...

źródło: 474146174_1624871145088387_2170968146649479529_n

Pobierz
  • 14
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 1
@professionalgambler już któryś raz wstawiasz analizę techniczną ruletki, ale dopiero teraz wykopki załapały ironię ( ͡º ͜ʖ͡º)

A co do testowania subiektywnej metody, to jak najbardziej można to sprawdzić. Potrzebny jest tylko dokładny track record. Bierzesz historię transakcji i liczysz dla niej odsetki zawierania long/short (wyjdzie na przykład, że historycznie zawarłeś 60% longów i 40% shortów), liczysz też średni czas trwania transakcji (+ odchylenie standardowe tego
  • Odpowiedz
RGB_XYZ
  • 1
@DJ007 a znam to narzędzie, ale w tym przypadku do niczego to się nie przyda.

Ze zbioru wszystkich teoretycznie możliwych strategii chcemy wyodrębnić podzbiór, z którym nasza subiektywna metoda jest porównywalna. Ponieważ strategii jest nieskończenie wiele, to musimy ten podzbiór spróbkować i porównać się z próbką.

Jeżeli będziemy losowo zawierać transakcje z biasem w kierunku long na rynku, który trenduje w górę(przykładowo long ACWI all world), to nie możemy sie porównywać
  • Odpowiedz
Jamniki2
  • 3
Dostałem w piątek informację na maila od supportu xtb m, że w ciągu miesiąca powinny już być dostępne etfy odpowiedniki JEPQ i JEPI. Dla dywidendziarzy to mocna informacja. Jepq aktualnie bije na łeb schd i wszelkie inne dywidendowe etf przy ogólnym podliczeniu wzrostu + dywidend. Od początku istnienia pokonuje nawet sp500.

#gielda
  • 63
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 2
@Jamniki2: nic dziwnego, że biją na głowę inne fundusze, jeżeli podejmują dodatkowe ryzyko i sprzedają opcje uprawiając jakąś formę "pasywnego" volatility carry.
  • Odpowiedz
RGB_XYZ
  • 1
@panoski: No i fajnie, a teraz wyobraź sobie, że cokolwiek dzieje się z dolarem i jest bardzo wysoka inflacja. Wszystkie fundusze ostro pompują w górę, żeby urealnić wyceny, a JEPQ stoi w miejscu (bo jest cap) = realnie posiadacze są rektowani.

Może być nawet gorzej, ponieważ w takim wypadku Implied Vol pójdzie do góry, a wycena akcji w funduszu niekoniecznie(bo wszyscy będą usiłować wychodzić z zatłoczonego trejda) = fundusz będzie
  • Odpowiedz
RGB_XYZ
  • 1
@Jamniki2: ekhm, ekhm wbudowany lewar. W opcjach mogą sobie nawet trzymać 1% portfolio, bez różnicy. To jest niemożliwe, żeby wypłacali dywidendę rzędu ~10% rocznie wystawiając covered calle tylko na 20% swojego portfolio, bo niby czemu nie mogliby wystawiać covered calli na 100% porfolio i zarabiać 5*10%=~50% rocznie? hmm? skąd darmowe obiady?
@panoski tak jak wcześniej napisałem - masz akcję wartą 100, wystawiasz covered OTM calla za 10 premii, później
  • Odpowiedz

Osiągnięcia