RGB_XYZ
  • 10
O stop-lossach i take-profitach: część I

Dla wielu traderów używanie stopów to kluczowy element kontroli ryzyka i money managementu. Wydaje się, że przydatność stopów jest ewidentna i nie ma co tutaj rozkminiać. Dzisiaj chciałem pokazać coś, co pewnie jest dla wielu osób kompletnie nieznane i być może będzie bardzo zaskakujące, w końcu mem „Pozwól rosnąć zyskom i szybko ucinaj straty” znane jest praktycznie każdemu, a to że stop-lossy zmieniają kształt rozkładu potencjalnych zwrotów
RGBXYZ - O stop-lossach i take-profitach: część I Dla wielu traderów używanie stopów...

źródło: sim-wiele-GBM-500

Pobierz
  • 2
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 4
@RGB_XYZ: Stwórzmy teraz histogram końcowych wartości dla coraz większej ilości przebiegów GBM. Sigmą (zmiennością)= 0.2 i μ(dryfem)= 0.3, na razie nie będziemy regulować.

Histogram to po prostu wykres kolumnowy, w którym wysokość kolumny wskazuje liczebność występowania badanej cechy w danym przedziale. Będziemy badać, ile razy ceny na koniec tysięcy symulacji znajdą się w ustalonych przedziałach. Generujemy coraz większą liczbę przebiegów, od 1000 aż do 1mln.

Na drugiej animacji widzimy, że
RGBXYZ - @RGBXYZ: Stwórzmy teraz histogram końcowych wartości dla coraz większej iloś...

źródło: sim-103-106

Pobierz
  • Odpowiedz
RGB_XYZ
  • 4
@RGB_XYZ: Następnym krokiem będzie pokazanie, jak dodanie stop-lossa wpływa na rozkład potencjalnych cen końcowych naszej hipotetycznej akcji.

Poniższy obrazek pokazuje, czego oczekujemy, stosując stop-lossy:
1. Maksymalne ryzyko na pozycji ograniczone
2. Nieograniczony upside zachowany
3. Punkt bonusowy: dociekliwi zauważą, że stosując stop-lossa PODNIEŚLIŚMY ŚREDNI OCZEKIWANY ZWROT Z NASZEGO TREJDA. Jak to jest możliwe? Przecież dodaliśmy tylko barierę ceny. Czy możliwe, że stosując stop lossy możemy zwiększyć naszą przewagę? Zbyt piękne żeby
RGBXYZ - @RGBXYZ: Następnym krokiem będzie pokazanie, jak dodanie stop-lossa wpływa n...

źródło: sim_stop_vs_no_stop

Pobierz
  • Odpowiedz
panoski
  • 0
Pytanie do tagowiczow bardziej otrzaskanych w futures/CFD.
Mając jakąś tam pozycje w akcjach dolarowych (powiedzmy 150k USD). Czy da się w prosty sposób zhedgowac ryzyko walutowe np. shortujac USDPLN przez CFD tak żeby zasadniczo nie tracić na spadku dolara? (oczywiście jednoczesnie nie zyskując jak dolar rośnie)

Czy ma to sens dla takich względne małych pozycji czy wszystko zezra spready i prowizje? I jeżeli ma sens to jak wyliczyć wielkość kontraktu?

#gielda
  • 5
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
professionalgambler
  • 22
Jak to jest ,ze koło ruletki respektuje linie wsparcia i oporu? Ewidentnie widać ,ze cos powoduje ,ze zaczyna zawracać w momencie kiedy do nich dochodzi. Dodatkowo jak na tacy widać fałszywe wybicia, wybicia, podwójne dołki, szczyty to nie może być zbieg okoliczności. Jak myślicie? Tylko poważne odpowiedzi. #gielda
professionalgambler - Jak to jest ,ze koło ruletki respektuje linie wsparcia i oporu?...

źródło: 474146174_1624871145088387_2170968146649479529_n

Pobierz
  • 14
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 1
@professionalgambler już któryś raz wstawiasz analizę techniczną ruletki, ale dopiero teraz wykopki załapały ironię ( ͡º ͜ʖ͡º)

A co do testowania subiektywnej metody, to jak najbardziej można to sprawdzić. Potrzebny jest tylko dokładny track record. Bierzesz historię transakcji i liczysz dla niej odsetki zawierania long/short (wyjdzie na przykład, że historycznie zawarłeś 60% longów i 40% shortów), liczysz też średni czas trwania transakcji (+ odchylenie standardowe tego
  • Odpowiedz
RGB_XYZ
  • 1
@DJ007 a znam to narzędzie, ale w tym przypadku do niczego to się nie przyda.

Ze zbioru wszystkich teoretycznie możliwych strategii chcemy wyodrębnić podzbiór, z którym nasza subiektywna metoda jest porównywalna. Ponieważ strategii jest nieskończenie wiele, to musimy ten podzbiór spróbkować i porównać się z próbką.

Jeżeli będziemy losowo zawierać transakcje z biasem w kierunku long na rynku, który trenduje w górę(przykładowo long ACWI all world), to nie możemy sie porównywać
  • Odpowiedz
Jamniki2
  • 3
Dostałem w piątek informację na maila od supportu xtb m, że w ciągu miesiąca powinny już być dostępne etfy odpowiedniki JEPQ i JEPI. Dla dywidendziarzy to mocna informacja. Jepq aktualnie bije na łeb schd i wszelkie inne dywidendowe etf przy ogólnym podliczeniu wzrostu + dywidend. Od początku istnienia pokonuje nawet sp500.

#gielda
  • 63
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 2
@Jamniki2: nic dziwnego, że biją na głowę inne fundusze, jeżeli podejmują dodatkowe ryzyko i sprzedają opcje uprawiając jakąś formę "pasywnego" volatility carry.
  • Odpowiedz
RGB_XYZ
  • 1
@panoski: No i fajnie, a teraz wyobraź sobie, że cokolwiek dzieje się z dolarem i jest bardzo wysoka inflacja. Wszystkie fundusze ostro pompują w górę, żeby urealnić wyceny, a JEPQ stoi w miejscu (bo jest cap) = realnie posiadacze są rektowani.

Może być nawet gorzej, ponieważ w takim wypadku Implied Vol pójdzie do góry, a wycena akcji w funduszu niekoniecznie(bo wszyscy będą usiłować wychodzić z zatłoczonego trejda) = fundusz będzie
  • Odpowiedz
RGB_XYZ
  • 1
@Jamniki2: ekhm, ekhm wbudowany lewar. W opcjach mogą sobie nawet trzymać 1% portfolio, bez różnicy. To jest niemożliwe, żeby wypłacali dywidendę rzędu ~10% rocznie wystawiając covered calle tylko na 20% swojego portfolio, bo niby czemu nie mogliby wystawiać covered calli na 100% porfolio i zarabiać 5*10%=~50% rocznie? hmm? skąd darmowe obiady?
@panoski tak jak wcześniej napisałem - masz akcję wartą 100, wystawiasz covered OTM calla za 10 premii, później
  • Odpowiedz
RGB_XYZ
  • 2
Dziwna sytuacja, dzisiaj dostałem maila od Coinbase, że zaksięgowali wpłatę dustu rzędu 0,001 USDC na adres służący do depozytów i proszą o weryfikację zgodnie z EU Travel Rule. Wygląda na to, że jakiś bot metodycznie wpłaca dust na adresy służące do depozytów różnych użytkowników tej giełdy.
https://basescan.org/address/0x0dcb852e7033e15e0f60af154335808af1f64467
Myślicie, że to konkurencja wpadła na taki sprytny pomysł, żeby utrudnić procesowanie wpłat?
#kryptowaluty #coinbase
  • 3
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 0
@banciur: nope, e-mail z legitnego adresu no-reply@info.coinbase.com, w tytule jest dokładna kwota USDC którą wpłacono. Też nie wiem jak ktoś miałby powiązać mail użyty do rejestracji na coinbase z deposit adressem (poza wyciekiem z coinbase).
  • Odpowiedz
DJ007
  • 5
#gielda Wiecie, że w tzw longtermie zdecydowana większość spółek na wszystkich giełdach, to spółki, których kursy spadają, a same indeksy są ciągnięte zwykle niedużą grupą spółkowych przekozaków? Więc jeśli nawykowo kupujecie taniejące akcje, to nałapiecie do portfeli znaczną ilość końskiego nawozu i tylko niewielu przekozaków. No i gdy przeważanie pozycji będzie też nawykowo po coraz niższych cenach "bo tanio", to drożejący przekozacy będą niedoważeni.
  • 19
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 3
@DJ007: wstawiam klasyka w tym temacie https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X18301521

The majority of common stocks that have appeared in the Center for Research in Security Prices (CRSP) database since 1926 have lifetime buy-and-hold returns less than one-month Treasuries. When stated in terms of lifetime dollar wealth creation, the best-performing 4% of listed companies explain the net gain for the entire US stock market since 1926, as other stocks collectively matched Treasury bills. These
  • Odpowiedz
chud
  • 3
Mirki z #xtb, przepraszam, jeśli to banalne pytanie. Wpłaciłem sobie małą kwotę w ramach IKE na XTB i chciałem to spokojnie inwestować.

Czyli nie na rynkach akcji, za duże ryzyko. Bardziej mnie interesują jakieś obligacyjne.

Wśród polecanych widziałem fundusz Floating Rate Bond, który ma piękny wzrost. Powiedzcie mi, czy to bezpieczny fundusz, warto w niego powoli, ale systematycznie inwestować?

#gielda #ike
chud - Mirki z #xtb, przepraszam, jeśli to banalne pytanie. Wpłaciłem sobie małą kwot...

źródło: floa

Pobierz
  • 11
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 1
@chud: Fajny pomysł, sam trzymam nadwyżki czekające na okazje m.in. w tym ETFie, natomiast trzeba pamiętać, że większość środków lokuje w obligacje korporacyjne - co podnosi ryzyko. Na przykład w 2020 w panice covidowej, stracił 16%, a gdyby nie QE pewnie straciłby dużo więcej.
Alternatywnie można myśleć np. o IB01.UK, który co prawda ma niższy zwrot za ostatnie 365 dni (5,3% vs 6,5%) i duration 0,33 vs 0,02, ale inwestuje
  • Odpowiedz
RGB_XYZ
  • 0
@chud: Krótka wersja: na IKE nie da się tego zrobić, można się w to bawić mając zwykłe konto maklerskie + dostępy do instrumentów pochodnych. Jeżeli zadajesz pytanie jak zrobić hedge walutowy, to na ten moment na pewno nie jest to zabawa dla Ciebie.
Nieco dłuższa wersja: Nawet gdyby mieć IKE z kupionym ETFem w dolarach + drugie "zwykłe" konto z dostępem do instrumentów pochodnych, to ze względów podatkowych przyjmij, że
  • Odpowiedz
piotrek11x
  • 0
Hej, chcę pierwszy raz zainwestować na XTB w ETF Acwi IE00B6R52259 i wolę się upewnić.

Nie ma żadnej różnicy czy zainwestuje dużą kwotę od razu czy kilka razy po małych, jeśli płacę w euro?
Drugie pytanie: nie ma praktycznie różnicy czy dam "zlecenie martket" po cenie na zielonym przycisku? Czy lepiej bawić się w stop limit?

Jest przy pierwszej transakcji stresik dlatego wolę dopytać, żeby później nie żałować. Acwi jest teraz w górce no ale
  • 8
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 4
@piotrek11x: Podstawowy błąd to kupowanie ETF notowanego w dolarach za pomocą euro. Kup IUSQ.DE notowany w euro, fundusz śledzi ten sam indeks, a nie zapłacisz 1% przez przewalutowania z euro na dolara na wejściu i wyjściu.
Dodatkowo IUSQ jest dużo bardziej płynny, więc praktycznie nie ma różnicy między zleceniami limit i market. Oczywiście dobrą praktyką przy inwestowaniu pasywnym jest posługiwanie się tylko zleceniami limit, bo nie zawsze będziesz handlował tak
  • Odpowiedz
iksem
  • 0
Jakie są argumenty za tym, by wybrać ETF na S&P 500 z prowizją 0,39% zamiast inwestować w CFD na S&P 500 z prowizją 0,008%, gdy nie ma dodatkowych opłat za trzymanie pozycji (brak swapów)? Załóżmy, że dzięki dźwigni 1:100 mógłbym otworzyć taką samą ekspozycję na rynku w obu przypadkach.

#gielda
  • 19
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
DJ007
  • 4
#gielda #inwestycje #xtb
Poniżej literacka fikcja o tym jak takie firmy jak XTB mogą spaść z rowerka.
Nie podejmuj decyzji inwestycyjnych na podstawie tego wpisu i opieraj się wyłącznie na własnej analizie oraz ocenie kondycji finansowej i perspektyw biznesowych spółki.

Jak wiemy XTB generuje koło 97% przychodów z obrotu maluczkich na CFD. Wyzwanie polegające na dywersyfikacji źródeł przychodu jest znaczne i firma coś w tym kierunku robi, lecz
  • 30
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 3
@DJ007: Jeżeli XTB nie zabił brak hedżowania się na CFD opartych na krypto do połowy maja 2021 (a wiadomo, że klienci krypto CFD są zawsze netto long), a w połowie maja 2021 XTB stwierdziło, że są tak pod wodą, że zaczęli się hedżować, żeby mieć zerową ekspozycję na cenę krypto. Wtedy Bitcoin spadł jeszcze o ~20% w dół w jeden dzień, więc XTB zostało wywiezione w obydwie strony. Kurs akcji
  • Odpowiedz
widmo82
  • 13
#zabka
Zmiana kodu na 18.xx
To karny ku.as dla wszystkich naganiaczy z yt i X, żeby brać bo grubas będzie musiał odkupić jak wejdą do WIG20
Pomyślcie, że ktoś trzyma od ponad 23zł i kurs musi odbić o ponad 20%, żeby wyszli na zero
#gielda
  • 11
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 7
Jutro startują futy na żabkę. IMO klasycznie podbitka, czyszczenie stopów, a później wielomiesięczne krwawienie.
#gielda #zabka
  • 4
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 1
@PanMalina: O tym samym pomyślałem. Dzisiaj próbowałem na krzywy ryj dogadać się ze scamerem z innego, „jednorazowego” numeru telefonu, bez wcześniejszego uczestnictwa w grupce. Niestety, wygląda na to, że w ten sposób spaliłem nowy numer. Do tej pory bez odpowiedzi.

@kamilxpompa: Sprawdziłem bscscan - adres wygląda jak hotwallet z wieloma wypłatami BNB po 10 dolców i od czasu do czasu doładowywaniami jak saldo spada. Pierwsza aktywność jakieś ~100
RGB_XYZ - @PanMalina: O tym samym pomyślałem. Dzisiaj próbowałem na krzywy ryj dogada...

źródło: whatsapp-scam2

Pobierz
  • Odpowiedz
Baszari
Baszari
  • 1
Wyliczamy największe błedy traderów (konto tutaj się nie liczy).
Chce wiedzieć czy są jakieś błędy których nie popełniłem jeszcze
Zacznę od :
1. Brak stopow
#gielda
  • 14
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 2
@Baszari: Trading bez przewagi: Nie pomoże żadna psychologia, stop-lossy ani money management, jeżeli nie ma się przewagi. Jedyne, co te rzeczy spowodują, to że w zdyscyplinowany sposób będzie się traciło pieniądze.
  • Odpowiedz
RGB_XYZ
  • 0
Na razie wszyscy piszą o redukcji, ale czy ktoś się szykuje na shortowanie Żabki poprzez futuresy? Przy takim marketcapie zakładam, że prędzej czy później powinni je uruchomić. Grubasy nie będą musiały się bawić w pożyczanie akcji od instytucji.
#gielda #zabka #ipo
RGB_XYZ - Na razie wszyscy piszą o redukcji, ale czy ktoś się szykuje na shortowanie ...

źródło: jaka redukcja wariacie

Pobierz
  • 5
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
tyrytyty
  • 3
Lekarze dostali profile pacjentów do zdiagnozowania. Połowa z nich miała dostęp do ChataGPT.

Lekarze bez dostępu do ChatuGPT dokonali poprawnej diagnozy w 74% przypadków
Lekarze z ChatemGPT w 76%

ChatGPT bez pomocy lekarza postawił słuszną diagnozę w 92% przypadków.
tyrytyty - Lekarze dostali profile pacjentów do zdiagnozowania. Połowa z nich miała d...

źródło: GY5N1u2WoAA12Xc

Pobierz
  • 4
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
RGB_XYZ
  • 2
@tyrytyty: Przeczytałem preprint, ciekawe badanko – używali wystandaryzowanych, niedostępnych publicznie (czyli ChatGPT w momencie badania nie powinien ich mieć w danych treningowych) przypadków klinicznych, a nie np. testów wielokrotnego wyboru. Warto dodać, że w grupie lekarzy korzystającej z ChataGPT 36% używało go maksymalnie 1 raz wcześniej, w porównaniu do 20% w grupie korzystającej ze standardowych źródeł pomocy. Moim zdaniem mogło to wpłynąć na brak istotności statystycznej między grupami. Ciekawe, co
  • Odpowiedz
RGB_XYZ
  • 1
@freeeze najważniejsza wiadomość w ekosystemie krypto od czasu wprowadzenia spotowych ETFów w USA. Właśnie otworzył się dostęp do różnego rodzaju arbitraży dla funduszy hedgingowych, które z powodu ograniczeń strategii inwestycyjnej nie mogły takich manewrów wykonywać wcześniej.
  • Odpowiedz

Osiągnięcia