Czy Tesla uruchomi pilotażowy program robotaxi w tym miesiącu?
- Tak 18.0% (38)
- Nie 82.0% (173)
RGB_XYZ via Android
@anonimowy_programista https://manifold.markets/brianwang/will-tesla-launch-unsupervised-full-NttZ99ICpL
Generalnie powyżej 10 traderów rynki na manifold markets mają praktycznie idealnie skalibrowane prawdopodobieństwa.
Generalnie powyżej 10 traderów rynki na manifold markets mają praktycznie idealnie skalibrowane prawdopodobieństwa.
Czy mi się wydaje, że reakcja na dużo większe prawdopodobieństwo wygranej Nawrockiego jest dość mała? Na wszelki wypadek poszedł long EURPLN.
#gielda #forex #polymarket
#gielda #forex #polymarket
Powtórzę pytanie z wczoraj:
Szukam dobrych etf, które można przy użyciu sell put.
Z cena za jednostkę <100 usd, najlepiej gdyby to był Nasdaq 100 lub SP500 technologia. I uwaga, chciałbym etfy z europy w xtb lub interactive brokers. Czy coś takiego w oógle istnieje? :<
Czy zostają mi tylko etfy w USA i handel na interactive brokers?
#gielda #etf
Szukam dobrych etf, które można przy użyciu sell put.
Z cena za jednostkę <100 usd, najlepiej gdyby to był Nasdaq 100 lub SP500 technologia. I uwaga, chciałbym etfy z europy w xtb lub interactive brokers. Czy coś takiego w oógle istnieje? :<
Czy zostają mi tylko etfy w USA i handel na interactive brokers?
#gielda #etf
Jeden z najlepszych materiałów na temat giełdy, jaki kiedykolwiek widziałem.
Autor zaczyna od pokazania, czym jest auction-pricing, później pokazuje, jak z takiego modelu wynika, że w warunkach braku zewnętrznych informacji (np. newsów czy fundamentów) cena akcji zachowuje się jak proces losowy - zmienia się jedynie w wyniku interakcji zleceń kupna i sprzedaży.
Później tłumaczy, jak na całkowicie „losowym” rynku (innymi słowy: na rynku, na którym nie ma newsów/traderzy nie patrzą na newsy)
Autor zaczyna od pokazania, czym jest auction-pricing, później pokazuje, jak z takiego modelu wynika, że w warunkach braku zewnętrznych informacji (np. newsów czy fundamentów) cena akcji zachowuje się jak proces losowy - zmienia się jedynie w wyniku interakcji zleceń kupna i sprzedaży.
Później tłumaczy, jak na całkowicie „losowym” rynku (innymi słowy: na rynku, na którym nie ma newsów/traderzy nie patrzą na newsy)
Treść przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia...
źródło: temp_file8399044650404556954
PobierzO stop-lossach i take-profitach: Część III – Trailing stop-loss, take-profit, zastrzeżenie do modelu i podsumowanie
Część I: https://wykop.pl/wpis/80050355/o-stop-lossach-i-take-profitach-czesc-i-dla-wielu-
Część II: https://wykop.pl/wpis/80172557/o-stop-lossach-i-take-profitach-czesc-ii-gapisz-mi
Miałem dodać do symulacji take-profit, ale zdecydowanie bardziej spektakularnym efektem jest zastosowanie trailing stop-lossa. Definicja tutaj: https://en.wikipedia.org/wiki/Order_(exchange)#Trailing_stop_order.
Część I: https://wykop.pl/wpis/80050355/o-stop-lossach-i-take-profitach-czesc-i-dla-wielu-
Część II: https://wykop.pl/wpis/80172557/o-stop-lossach-i-take-profitach-czesc-ii-gapisz-mi
Miałem dodać do symulacji take-profit, ale zdecydowanie bardziej spektakularnym efektem jest zastosowanie trailing stop-lossa. Definicja tutaj: https://en.wikipedia.org/wiki/Order_(exchange)#Trailing_stop_order.
O stop-lossach i take-profitach: część I
Dla wielu traderów używanie stopów to kluczowy element kontroli ryzyka i money managementu. Wydaje się, że przydatność stopów jest ewidentna i nie ma co tutaj rozkminiać. Dzisiaj chciałem pokazać coś, co pewnie jest dla wielu osób kompletnie nieznane i być może będzie bardzo
Dla wielu traderów używanie stopów to kluczowy element kontroli ryzyka i money managementu. Wydaje się, że przydatność stopów jest ewidentna i nie ma co tutaj rozkminiać. Dzisiaj chciałem pokazać coś, co pewnie jest dla wielu osób kompletnie nieznane i być może będzie bardzo
źródło: sim_trailing_stop_percent_30-1
Pobierz
RGB_XYZ via Wykop
@RGB_XYZ: Dla porządku wrzucam pojedynczą symulację z take-profitem. Jak widać, z rozkładu log-normalnego, przy zastosowaniu stop-lossa i take-profitu, zrobił się praktycznie rozkład dwupunktowy. Zdecydowana większość trejdów kończy się ze ściśle określonym wynikiem. Jak w bukmacherce – albo całkowita wygrana, albo całkowita przegrana, prawie nic pomiędzy.
źródło: Take_profit
Pobierz
RGB_XYZ via Wykop
@RGB_XYZ:
Zastrzeżenie do modelu:
W realu zwykle nie mamy luksusu handlowania ze stałą przewagą. Innymi słowy, raczej nie zdarza się coś takiego jak stały dryf (chyba że chodzi o różne premie za ryzyko). Inni uczestnicy rynku reagują na nowe informacje i zmieniają cenę w odpowiednią stronę. Zazwyczaj, wraz z upływem czasu, pozytywna wartość oczekiwana naszego trejdu maleje.
Podsumowanie:
1.Bariery (stop-lossy i take-profity) zmieniają kształt rozkładu potencjalnych wyników
Zastrzeżenie do modelu:
W realu zwykle nie mamy luksusu handlowania ze stałą przewagą. Innymi słowy, raczej nie zdarza się coś takiego jak stały dryf (chyba że chodzi o różne premie za ryzyko). Inni uczestnicy rynku reagują na nowe informacje i zmieniają cenę w odpowiednią stronę. Zazwyczaj, wraz z upływem czasu, pozytywna wartość oczekiwana naszego trejdu maleje.
Podsumowanie:
1.Bariery (stop-lossy i take-profity) zmieniają kształt rozkładu potencjalnych wyników
Zastanawiam się, czemu ludzie nie szczepią się na grypę. Serio, szczepienie kosztuje 50zł, czyli mniej niż potem wizyta w aptece, już nie wspominając o wizycie prywatnie, tygodniu wyjętym z życia i powikłaniach. Dodatkowo w medicoverach i luxmedach takie szczepienia często są w pakiecie.
W biurze wszyscy chorzy i oczywiście narzekanie, że "co poradzisz".
Jakieś logiczne wytłumaczenie tego fenomenu?
#grypa #chorujzwykopem #szczepienia #medycyna #pytanie
W biurze wszyscy chorzy i oczywiście narzekanie, że "co poradzisz".
Jakieś logiczne wytłumaczenie tego fenomenu?
#grypa #chorujzwykopem #szczepienia #medycyna #pytanie
źródło: 61ebjoEXdQL._AC_UF1000,1000_QL80_
Pobierz
Treść przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia...
RGB_XYZ via Wykop
Treść przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia...
RGB_XYZ via Wykop
@RGB_XYZ: Ale co dokładnie powoduje, że tracimy przewagę? W końcu eliminujemy przypadki z obszaru poniżej stop-lossa – co jest korzystne, zamiast tracić więcej, mamy ustalony poziom maksymalnej straty.
Kluczem jest obserwacja obszaru nieco powyżej stopa – przebiegi, które przekroczyły poziom stop lossa, ale bez stop lossa wróciłyby z powrotem w okolice zera. Użycie stop-losa kończy takie przebiegi przedwcześnie – w części pierwszej ustaliliśmy, że mamy przewagę, statystycznie cena dryfuje w
Kluczem jest obserwacja obszaru nieco powyżej stopa – przebiegi, które przekroczyły poziom stop lossa, ale bez stop lossa wróciłyby z powrotem w okolice zera. Użycie stop-losa kończy takie przebiegi przedwcześnie – w części pierwszej ustaliliśmy, że mamy przewagę, statystycznie cena dryfuje w
źródło: edge_loss
Pobierz
RGB_XYZ via Wykop
@POTEZNY_spekulator: Dodanie stopa pogarsza przewagę (stop ma ujemną wartość oczekiwaną). Wszystko liczę bez "tarcia" w postaci kosztów transakcyjnych. W realu byłoby jeszcze gorzej.
RGB_XYZ via Wykop
@POTEZNY_spekulator: Ech, rozróżniaj długoterminową wartość oczekiwaną procesu losowego od jego pojedynczej realizacji. W realu nigdy nie wiesz, czy cena pójdzie w górę, czy w dół - możesz tylko podpierać się statystykami z przeszłości i na tej podstawie wyliczyć sobie z grubsza, czy coś średnio statystycznie jest +EV. A jeżeli zawsze wiesz co zrobi cena, to co jeszcze robisz na tagu? Dźwignia x100 i jedziesz. Po co rozkminiać longowanie czegoś, co
O stop-lossach i take-profitach: część I
Dla wielu traderów używanie stopów to kluczowy element kontroli ryzyka i money managementu. Wydaje się, że przydatność stopów jest ewidentna i nie ma co tutaj rozkminiać. Dzisiaj chciałem pokazać coś, co pewnie jest dla wielu osób kompletnie nieznane i być może będzie bardzo zaskakujące, w końcu mem „Pozwól rosnąć zyskom i szybko ucinaj straty” znane jest praktycznie każdemu, a to że stop-lossy zmieniają kształt rozkładu potencjalnych zwrotów
Dla wielu traderów używanie stopów to kluczowy element kontroli ryzyka i money managementu. Wydaje się, że przydatność stopów jest ewidentna i nie ma co tutaj rozkminiać. Dzisiaj chciałem pokazać coś, co pewnie jest dla wielu osób kompletnie nieznane i być może będzie bardzo zaskakujące, w końcu mem „Pozwól rosnąć zyskom i szybko ucinaj straty” znane jest praktycznie każdemu, a to że stop-lossy zmieniają kształt rozkładu potencjalnych zwrotów
źródło: sim-wiele-GBM-500
Pobierz
RGB_XYZ via Wykop
@RGB_XYZ: Stwórzmy teraz histogram końcowych wartości dla coraz większej ilości przebiegów GBM. Sigmą (zmiennością)= 0.2 i μ(dryfem)= 0.3, na razie nie będziemy regulować.
Histogram to po prostu wykres kolumnowy, w którym wysokość kolumny wskazuje liczebność występowania badanej cechy w danym przedziale. Będziemy badać, ile razy ceny na koniec tysięcy symulacji znajdą się w ustalonych przedziałach. Generujemy coraz większą liczbę przebiegów, od 1000 aż do 1mln.
Na drugiej animacji widzimy, że
Histogram to po prostu wykres kolumnowy, w którym wysokość kolumny wskazuje liczebność występowania badanej cechy w danym przedziale. Będziemy badać, ile razy ceny na koniec tysięcy symulacji znajdą się w ustalonych przedziałach. Generujemy coraz większą liczbę przebiegów, od 1000 aż do 1mln.
Na drugiej animacji widzimy, że
źródło: sim-103-106
Pobierz
RGB_XYZ via Wykop
@RGB_XYZ: Następnym krokiem będzie pokazanie, jak dodanie stop-lossa wpływa na rozkład potencjalnych cen końcowych naszej hipotetycznej akcji.
Poniższy obrazek pokazuje, czego oczekujemy, stosując stop-lossy:
1. Maksymalne ryzyko na pozycji ograniczone
2. Nieograniczony upside zachowany
3. Punkt bonusowy: dociekliwi zauważą, że stosując stop-lossa PODNIEŚLIŚMY ŚREDNI OCZEKIWANY ZWROT Z NASZEGO TREJDA. Jak to jest możliwe? Przecież dodaliśmy tylko barierę ceny. Czy możliwe, że stosując stop lossy możemy zwiększyć naszą przewagę? Zbyt piękne żeby
Poniższy obrazek pokazuje, czego oczekujemy, stosując stop-lossy:
1. Maksymalne ryzyko na pozycji ograniczone
2. Nieograniczony upside zachowany
3. Punkt bonusowy: dociekliwi zauważą, że stosując stop-lossa PODNIEŚLIŚMY ŚREDNI OCZEKIWANY ZWROT Z NASZEGO TREJDA. Jak to jest możliwe? Przecież dodaliśmy tylko barierę ceny. Czy możliwe, że stosując stop lossy możemy zwiększyć naszą przewagę? Zbyt piękne żeby
źródło: sim_stop_vs_no_stop
Pobierz
Pytanie do tagowiczow bardziej otrzaskanych w futures/CFD.
Mając jakąś tam pozycje w akcjach dolarowych (powiedzmy 150k USD). Czy da się w prosty sposób zhedgowac ryzyko walutowe np. shortujac USDPLN przez CFD tak żeby zasadniczo nie tracić na spadku dolara? (oczywiście jednoczesnie nie zyskując jak dolar rośnie)
Czy ma to sens dla takich względne małych pozycji czy wszystko zezra spready i prowizje? I jeżeli ma sens to jak wyliczyć wielkość kontraktu?
#gielda
Mając jakąś tam pozycje w akcjach dolarowych (powiedzmy 150k USD). Czy da się w prosty sposób zhedgowac ryzyko walutowe np. shortujac USDPLN przez CFD tak żeby zasadniczo nie tracić na spadku dolara? (oczywiście jednoczesnie nie zyskując jak dolar rośnie)
Czy ma to sens dla takich względne małych pozycji czy wszystko zezra spready i prowizje? I jeżeli ma sens to jak wyliczyć wielkość kontraktu?
#gielda
Jak to jest ,ze koło ruletki respektuje linie wsparcia i oporu? Ewidentnie widać ,ze cos powoduje ,ze zaczyna zawracać w momencie kiedy do nich dochodzi. Dodatkowo jak na tacy widać fałszywe wybicia, wybicia, podwójne dołki, szczyty to nie może być zbieg okoliczności. Jak myślicie? Tylko poważne odpowiedzi. #gielda
źródło: 474146174_1624871145088387_2170968146649479529_n
Pobierz
RGB_XYZ via Android
@professionalgambler już któryś raz wstawiasz analizę techniczną ruletki, ale dopiero teraz wykopki załapały ironię ( ͡º ͜ʖ͡º)
A co do testowania subiektywnej metody, to jak najbardziej można to sprawdzić. Potrzebny jest tylko dokładny track record. Bierzesz historię transakcji i liczysz dla niej odsetki zawierania long/short (wyjdzie na przykład, że historycznie zawarłeś 60% longów i 40% shortów), liczysz też średni czas trwania transakcji (+ odchylenie standardowe tego
A co do testowania subiektywnej metody, to jak najbardziej można to sprawdzić. Potrzebny jest tylko dokładny track record. Bierzesz historię transakcji i liczysz dla niej odsetki zawierania long/short (wyjdzie na przykład, że historycznie zawarłeś 60% longów i 40% shortów), liczysz też średni czas trwania transakcji (+ odchylenie standardowe tego
RGB_XYZ via Android
@DJ007 zapodaj jakieś linki, to zobaczę, czy faktycznie robią to o czym napisałem.
RGB_XYZ via Android
@DJ007 a znam to narzędzie, ale w tym przypadku do niczego to się nie przyda.
Ze zbioru wszystkich teoretycznie możliwych strategii chcemy wyodrębnić podzbiór, z którym nasza subiektywna metoda jest porównywalna. Ponieważ strategii jest nieskończenie wiele, to musimy ten podzbiór spróbkować i porównać się z próbką.
Jeżeli będziemy losowo zawierać transakcje z biasem w kierunku long na rynku, który trenduje w górę(przykładowo long ACWI all world), to nie możemy sie porównywać
Ze zbioru wszystkich teoretycznie możliwych strategii chcemy wyodrębnić podzbiór, z którym nasza subiektywna metoda jest porównywalna. Ponieważ strategii jest nieskończenie wiele, to musimy ten podzbiór spróbkować i porównać się z próbką.
Jeżeli będziemy losowo zawierać transakcje z biasem w kierunku long na rynku, który trenduje w górę(przykładowo long ACWI all world), to nie możemy sie porównywać
Dostałem w piątek informację na maila od supportu xtb m, że w ciągu miesiąca powinny już być dostępne etfy odpowiedniki JEPQ i JEPI. Dla dywidendziarzy to mocna informacja. Jepq aktualnie bije na łeb schd i wszelkie inne dywidendowe etf przy ogólnym podliczeniu wzrostu + dywidend. Od początku istnienia pokonuje nawet sp500.
#gielda
#gielda
RGB_XYZ via Wykop
@Jamniki2: nic dziwnego, że biją na głowę inne fundusze, jeżeli podejmują dodatkowe ryzyko i sprzedają opcje uprawiając jakąś formę "pasywnego" volatility carry.
RGB_XYZ via Wykop
@Jamniki2: żeby tylko nie skończyło się jak u panów z funduszu optionsellers kropka com w 2018.
RGB_XYZ via Wykop
@panoski: No i fajnie, a teraz wyobraź sobie, że cokolwiek dzieje się z dolarem i jest bardzo wysoka inflacja. Wszystkie fundusze ostro pompują w górę, żeby urealnić wyceny, a JEPQ stoi w miejscu (bo jest cap) = realnie posiadacze są rektowani.
Może być nawet gorzej, ponieważ w takim wypadku Implied Vol pójdzie do góry, a wycena akcji w funduszu niekoniecznie(bo wszyscy będą usiłować wychodzić z zatłoczonego trejda) = fundusz będzie
Może być nawet gorzej, ponieważ w takim wypadku Implied Vol pójdzie do góry, a wycena akcji w funduszu niekoniecznie(bo wszyscy będą usiłować wychodzić z zatłoczonego trejda) = fundusz będzie
RGB_XYZ via Wykop
@Jamniki2: ekhm, ekhm wbudowany lewar. W opcjach mogą sobie nawet trzymać 1% portfolio, bez różnicy. To jest niemożliwe, żeby wypłacali dywidendę rzędu ~10% rocznie wystawiając covered calle tylko na 20% swojego portfolio, bo niby czemu nie mogliby wystawiać covered calli na 100% porfolio i zarabiać 5*10%=~50% rocznie? hmm? skąd darmowe obiady?
@panoski tak jak wcześniej napisałem - masz akcję wartą 100, wystawiasz covered OTM calla za 10 premii, później
@panoski tak jak wcześniej napisałem - masz akcję wartą 100, wystawiasz covered OTM calla za 10 premii, później
Dziwna sytuacja, dzisiaj dostałem maila od Coinbase, że zaksięgowali wpłatę dustu rzędu 0,001 USDC na adres służący do depozytów i proszą o weryfikację zgodnie z EU Travel Rule. Wygląda na to, że jakiś bot metodycznie wpłaca dust na adresy służące do depozytów różnych użytkowników tej giełdy.
https://basescan.org/address/0x0dcb852e7033e15e0f60af154335808af1f64467
Myślicie, że to konkurencja wpadła na taki sprytny pomysł, żeby utrudnić procesowanie wpłat?
#kryptowaluty #coinbase
https://basescan.org/address/0x0dcb852e7033e15e0f60af154335808af1f64467
Myślicie, że to konkurencja wpadła na taki sprytny pomysł, żeby utrudnić procesowanie wpłat?
#kryptowaluty #coinbase
#gielda Wiecie, że w tzw longtermie zdecydowana większość spółek na wszystkich giełdach, to spółki, których kursy spadają, a same indeksy są ciągnięte zwykle niedużą grupą spółkowych przekozaków? Więc jeśli nawykowo kupujecie taniejące akcje, to nałapiecie do portfeli znaczną ilość końskiego nawozu i tylko niewielu przekozaków. No i gdy przeważanie pozycji będzie też nawykowo po coraz niższych cenach "bo tanio", to drożejący przekozacy będą niedoważeni.
RGB_XYZ via Wykop
@DJ007: wstawiam klasyka w tym temacie https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X18301521
The majority of common stocks that have appeared in the Center for Research in Security Prices (CRSP) database since 1926 have lifetime buy-and-hold returns less than one-month Treasuries. When stated in terms of lifetime dollar wealth creation, the best-performing 4% of listed companies explain the net gain for the entire US stock market since 1926, as other stocks collectively matched Treasury bills. These
Mirki z #xtb, przepraszam, jeśli to banalne pytanie. Wpłaciłem sobie małą kwotę w ramach IKE na XTB i chciałem to spokojnie inwestować.
Czyli nie na rynkach akcji, za duże ryzyko. Bardziej mnie interesują jakieś obligacyjne.
Wśród polecanych widziałem fundusz Floating Rate Bond, który ma piękny wzrost. Powiedzcie mi, czy to bezpieczny fundusz, warto w niego powoli, ale systematycznie inwestować?
#gielda #ike
Czyli nie na rynkach akcji, za duże ryzyko. Bardziej mnie interesują jakieś obligacyjne.
Wśród polecanych widziałem fundusz Floating Rate Bond, który ma piękny wzrost. Powiedzcie mi, czy to bezpieczny fundusz, warto w niego powoli, ale systematycznie inwestować?
#gielda #ike
źródło: floa
Pobierz
RGB_XYZ via Wykop
@chud: Fajny pomysł, sam trzymam nadwyżki czekające na okazje m.in. w tym ETFie, natomiast trzeba pamiętać, że większość środków lokuje w obligacje korporacyjne - co podnosi ryzyko. Na przykład w 2020 w panice covidowej, stracił 16%, a gdyby nie QE pewnie straciłby dużo więcej.
Alternatywnie można myśleć np. o IB01.UK, który co prawda ma niższy zwrot za ostatnie 365 dni (5,3% vs 6,5%) i duration 0,33 vs 0,02, ale inwestuje
Alternatywnie można myśleć np. o IB01.UK, który co prawda ma niższy zwrot za ostatnie 365 dni (5,3% vs 6,5%) i duration 0,33 vs 0,02, ale inwestuje
RGB_XYZ via Wykop
@chud: Krótka wersja: na IKE nie da się tego zrobić, można się w to bawić mając zwykłe konto maklerskie + dostępy do instrumentów pochodnych. Jeżeli zadajesz pytanie jak zrobić hedge walutowy, to na ten moment na pewno nie jest to zabawa dla Ciebie.
Nieco dłuższa wersja: Nawet gdyby mieć IKE z kupionym ETFem w dolarach + drugie "zwykłe" konto z dostępem do instrumentów pochodnych, to ze względów podatkowych przyjmij, że
Nieco dłuższa wersja: Nawet gdyby mieć IKE z kupionym ETFem w dolarach + drugie "zwykłe" konto z dostępem do instrumentów pochodnych, to ze względów podatkowych przyjmij, że
Shortuje VIX ze stop losem ponad historyczne ATH (np. 90). Kosztów swapów nie ma w przypadku grania na spadki. W końcu VIX spadnie poniżej 15 więc zarobie.
Czy jest możliwość, że np. XTB utnie mi pozycje mimo posiadania dużego depozytu czy jak?
#gielda
Tak, pamiętaj o stop-oucie, który zamknie pozycje jak margin level spadnie poniżej 50%
(cena stopa- obecna cena) * mnożnik kontraktu * liczba lotów / (1-poziom stop out)
Osobna sprawa to ustawienie stopa na arbitralnym poziomie 90 -> historyczne ATH /= potencjalnie możliwe ATH w przyszłości