Aktywne Wpisy
Lujdziarski +73
Jest dla was różnica między alkoholikiem wysokofunkcjonującym a tym "zwykły", bo dla mnie pijak to pijak i ostatnio miałem spinie o to z znajomym, który nadużywa alko xD
jmuhha +17
Wytłumaczy mi ktoś czemu teraz buduje się domy z pionowymi zamiast poziomymi oknami, które dają więcej światła? ( ಠ_ಠ)
źródło: 1000029298
Pobierz
Aktywne Znaleziska
Zamknąłem swoją farmę botów arbitrażowych - przestało to działać - rynek zbyt nasycony, za małe wolumeny, za mała płynność. Swoje zarobiłem, ale trzeba iść dalej. Od wielu miesięcy chodził mi po głowie inny pomysł, który w końcu zrealizowałem i wrzuciłem na produkcję.
Wychodzę z fundamentalnego założenia, że bitcoin w bardzo długiej perspektywie czasowej będzie rósł, chociaż o inflację, albo podobnie jak s&p. Natomiast 99.99% reszty crypto to shitcoiny, które mają swój zamknięty cykl życia - fomo, pompowanie i powolna śmierć. Tokeny nie mają żadnej realnej użyteczności, kupowane są tylko po to, aby sprzedaż drożej, a rynek jest cały czas rozwadniany przez napływ nowych shitów.
Zestawiając te dwa filary zrobiłem serię botów na futures, które shortują na cross marginie szeroki przekrój shitów (50, 100, 200, czy nawet 300 pozycji jednocześnie) i hedgują to longiem bitcoina. Pozycję shitów są budowane przez grida, czuli jak rośnie shit to ciągle dokładam do pewnego limitu. Szczególnie targetowane są shity stare (2+ lata) i z dużą inflacją (emisje, unlocki). Oczywiście jest więcej niuansów i parametrów zdefiniowania, ale na tym polega główny zamysł.
Wg symulacji można liczyć na 200%-400% rocznie przy dość ograniczonym ryzyku, ale oczywiście backtesty stanowią pewnego rodzaju pułapkę. Im bardziej optymalizujesz algorytm pod historyczne dane, tym szybciej zlikwiduje cię na produkcji. Sam pomysł na algorytm powinien być prosty i dawać zysk w szerokim spektrum paramtrów, backtesty powinny być tylko do fine-tuningu i analizy. Reasumując, symulacje nie dają żadnej gwarancji powodzenia na produkcji.
W tym pomyśle są dwie główne problemy
-funding fee na shitach jest prawie cały czas ujemny, zwłaszcza na tokenach poza top100. Zjada to sporo część zysków.
-w mocnym altseasonie każdy tego typu algorytm się wysypie, nawet na małych lewarach, co stanowi główne zagrożenie. Póki co, boty śledzą google trends i zamykają pozycję powyżej ustalonego limitu.
Jak to nie wypali to chyba wychodzę z rynku i zwijam swój botowy stragan. Jeśli pójdzie zgodnie z moimi oczekiwaniami to można to skalować w nieskończoność, a sam algorytm raczej nigdy nie zostanie zdezaktualizowany.
Szanuję że zarobiłeś 10 baniek ale imho skończysz jak każdy gracz z wyczyszczonym kontem, flaszką i sznurem.
Czego nie życzę
@PopeLeon: Dobrze jak tylko tyle. Gorzej będzie jak na koncie zrobi się minusik. ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Możesz podsumować ile m w PLN wpadło przez ten cały czas zabawy? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@cebulowy_krezus w perpach jedynym kosztem jest funding fee płacony między klientami (zwykle płacą shorty), giełda nic nie zarabia na trzymaniu pozycji.
@dodo_ jakieś 90-100. Jedyną wpłatą na krypto było 25k pln na przełomie 2017/18. W tradfi już tak dobrze mi nie idzie :/
Jak robisz takiego bota to próbujesz jakoś oszacować jak szybko shitcoin musi tracić na wartości, żeby zarobić na funding
@splitt: a napisz jeszcze co działało najlepiej sumarycznie? Prosty arbitraż i robienie za market makera? Czy te bardziej wyrafinowane boty?
@splitt Tez jestem ciekawy jaki rozklad zyskow byl pomiedzy arbitraz / MM / frontrunning rebalansowania tokenow i inne
Sporo giełd wprowadziło ten instrument (binance, kucoin, gateio, bitrue, pionex). Każda giełda miała trochę inny mechanizm działania tych tokenów, ale na każdej giełdzie dało się zrobić 1-3 sekundowy frontrunning. Giełdy z taką częstotliwością odświeżały publicznie cenę wzorcową tokenów, a znając klucz można obliczyć tą cenę w