Zamknąłem swoją farmę botów arbitrażowych - przestało to działać - rynek zbyt nasycony, za małe wolumeny, za mała płynność. Swoje zarobiłem, ale trzeba iść dalej. Od wielu miesięcy chodził mi po głowie inny pomysł, który w końcu zrealizowałem i wrzuciłem na produkcję.
Wychodzę z fundamentalnego założenia, że bitcoin w bardzo długiej perspektywie czasowej będzie rósł, chociaż o inflację, albo podobnie jak s&p. Natomiast 99.99% reszty crypto to shitcoiny, które mają swój zamknięty cykl życia - fomo, pompowanie i powolna śmierć. Tokeny nie mają żadnej realnej użyteczności, kupowane są tylko po to, aby sprzedaż drożej, a rynek jest cały czas rozwadniany przez napływ nowych shitów.
Zestawiając te dwa filary zrobiłem serię botów na futures, które shortują na cross marginie szeroki przekrój shitów (50, 100, 200, czy nawet 300 pozycji jednocześnie) i hedgują to longiem bitcoina. Pozycję shitów są budowane przez grida, czuli jak rośnie shit to ciągle dokładam do pewnego limitu. Szczególnie targetowane są shity stare (2+ lata) i z dużą inflacją (emisje, unlocki). Oczywiście jest więcej niuansów i parametrów zdefiniowania, ale na tym polega główny zamysł. Wg symulacji można liczyć na 200%-400% rocznie przy dość ograniczonym ryzyku, ale oczywiście backtesty stanowią pewnego rodzaju pułapkę. Im bardziej optymalizujesz algorytm pod historyczne dane, tym szybciej zlikwiduje cię na produkcji. Sam pomysł na algorytm powinien być prosty i dawać zysk w szerokim spektrum paramtrów, backtesty powinny być tylko do fine-tuningu i analizy. Reasumując, symulacje nie dają żadnej gwarancji powodzenia na produkcji.
W tym pomyśle są dwie główne problemy -funding fee na shitach jest prawie cały czas ujemny, zwłaszcza na tokenach poza top100. Zjada to sporo część zysków. -w mocnym altseasonie każdy tego typu algorytm się wysypie, nawet na małych lewarach, co stanowi główne zagrożenie. Póki co, boty śledzą google trends i zamykają pozycję powyżej ustalonego limitu.
Jak to nie wypali to chyba wychodzę z rynku i zwijam swój botowy stragan. Jeśli pójdzie zgodnie z moimi oczekiwaniami to można to skalować w nieskończoność, a sam algorytm raczej nigdy nie zostanie zdezaktualizowany.
@splitt: short shitow i hedge longiem na BTC ( ͡°͜ʖ͡°) Szanuję że zarobiłeś 10 baniek ale imho skończysz jak każdy gracz z wyczyszczonym kontem, flaszką i sznurem. Czego nie życzę
@splitt: robisz pomysł o ktorym sam myslalem wiele razy. Cena kazdego shitu dązy do zera, i dlugoterminowo wszystko ciagle tylko spada. I faktycznie masz racje ze dobrze bylo by celowac w stare shity. Nowe maja czesto jeszcze manipulacyjne pompy pod jakis nadchodzący nowy token release (np Stone, Siren, River etc). Jesli faktycznie napisal bys do tego bota ktory by zminimalizowal ryzyko dywersyfikujac to na 100-300 roznych shitow, to faktycznie moze
@PopeLeon x10, akurat bardzo nie lubię ryzyka ani hazardu. @marian-saviola44 proste pomysły są zwykle najlepsze. Mam jeszcze w planach uruchomić boty kamikadze - agresywnie ustawione aby robić x2 co 1-2 miesiące, z odkładaniem zysku i uwzględnieniem likwidacji co jakiś czas.
@splitt: Brzmi jak masterplan, myślę, że to się nie może nie udać. Przemyślana strategia wykorzystująca wyraźne trendy rynkowe, z zabezpieczeniem w stabilnym i długoterminowo przewidywalnym zasobie, jakim jest BTC. Ja bym z tym pomysłem się tak nie obnosił, bo jeszcze ludzie ukradną i stracisz przewagę nad innymi graczami na rynku. Może lepiej skasować post, zanim zbyt wiele osób zobaczy.
@pustelnikk bybit @cebulowy_krezus w perpach jedynym kosztem jest funding fee płacony między klientami (zwykle płacą shorty), giełda nic nie zarabia na trzymaniu pozycji. @dodo_ jakieś 90-100. Jedyną wpłatą na krypto było 25k pln na przełomie 2017/18. W tradfi już tak dobrze mi nie idzie :/
@splitt: Skąd pomysł, że long na bitku ma jakikolwiek sens? Jak się trafi czarny łabędź (np Trump blokuje zatokę), to może się zdarzyć że kasa odpłynie z krypto (zarówno z bitka jak i shitcoinów). Bo wszyscy wejdą przykładowo w ropę po same jaja. No i wtedy zostajesz z ręką w nocniku
Jak robisz takiego bota to próbujesz jakoś oszacować jak szybko shitcoin musi tracić na wartości, żeby zarobić na funding
@dodo_: @lifelord największy zysk był na dość wyrafinowanym arbitrażu na zlewarowanych tokenach typu BTC5L, ETH3L (czasami nazywają to ETF) przy jednoczesnym wykorzystaniu frontrunningu. Sporo giełd wprowadziło ten instrument (binance, kucoin, gateio, bitrue, pionex). Każda giełda miała trochę inny mechanizm działania tych tokenów, ale na każdej giełdzie dało się zrobić 1-3 sekundowy frontrunning. Giełdy z taką częstotliwością odświeżały publicznie cenę wzorcową tokenów, a znając klucz można obliczyć tą cenę w
Pracownicy Tymbarka z------------y na produkcji za minimalną, bo ostatnio sprzedaż spadła i nie było na podwyżki i premie świąteczne gdy widzą, że ich pracodawca rzuca milionami na zbiórkę #latwogang #antykapitalizm
Wykop tak linczuje "prezes" fundacji za to że się "zrobiła" a widać że babka serio się angażuje w pomoc tym dzieciakom. Nawet jeżeli zarabia 15k na tym to kto byłby w stanie psychicznie pracować w takim miejscu? #latwogang
Zamknąłem swoją farmę botów arbitrażowych - przestało to działać - rynek zbyt nasycony, za małe wolumeny, za mała płynność. Swoje zarobiłem, ale trzeba iść dalej. Od wielu miesięcy chodził mi po głowie inny pomysł, który w końcu zrealizowałem i wrzuciłem na produkcję.
Wychodzę z fundamentalnego założenia, że bitcoin w bardzo długiej perspektywie czasowej będzie rósł, chociaż o inflację, albo podobnie jak s&p. Natomiast 99.99% reszty crypto to shitcoiny, które mają swój zamknięty cykl życia - fomo, pompowanie i powolna śmierć. Tokeny nie mają żadnej realnej użyteczności, kupowane są tylko po to, aby sprzedaż drożej, a rynek jest cały czas rozwadniany przez napływ nowych shitów.
Zestawiając te dwa filary zrobiłem serię botów na futures, które shortują na cross marginie szeroki przekrój shitów (50, 100, 200, czy nawet 300 pozycji jednocześnie) i hedgują to longiem bitcoina. Pozycję shitów są budowane przez grida, czuli jak rośnie shit to ciągle dokładam do pewnego limitu. Szczególnie targetowane są shity stare (2+ lata) i z dużą inflacją (emisje, unlocki). Oczywiście jest więcej niuansów i parametrów zdefiniowania, ale na tym polega główny zamysł.
Wg symulacji można liczyć na 200%-400% rocznie przy dość ograniczonym ryzyku, ale oczywiście backtesty stanowią pewnego rodzaju pułapkę. Im bardziej optymalizujesz algorytm pod historyczne dane, tym szybciej zlikwiduje cię na produkcji. Sam pomysł na algorytm powinien być prosty i dawać zysk w szerokim spektrum paramtrów, backtesty powinny być tylko do fine-tuningu i analizy. Reasumując, symulacje nie dają żadnej gwarancji powodzenia na produkcji.
W tym pomyśle są dwie główne problemy
-funding fee na shitach jest prawie cały czas ujemny, zwłaszcza na tokenach poza top100. Zjada to sporo część zysków.
-w mocnym altseasonie każdy tego typu algorytm się wysypie, nawet na małych lewarach, co stanowi główne zagrożenie. Póki co, boty śledzą google trends i zamykają pozycję powyżej ustalonego limitu.
Jak to nie wypali to chyba wychodzę z rynku i zwijam swój botowy stragan. Jeśli pójdzie zgodnie z moimi oczekiwaniami to można to skalować w nieskończoność, a sam algorytm raczej nigdy nie zostanie zdezaktualizowany.
Szanuję że zarobiłeś 10 baniek ale imho skończysz jak każdy gracz z wyczyszczonym kontem, flaszką i sznurem.
Czego nie życzę
@marian-saviola44 proste pomysły są zwykle najlepsze. Mam jeszcze w planach uruchomić boty kamikadze - agresywnie ustawione aby robić x2 co 1-2 miesiące, z odkładaniem zysku i uwzględnieniem likwidacji co jakiś czas.
@PopeLeon: Dobrze jak tylko tyle. Gorzej będzie jak na koncie zrobi się minusik. ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Możesz podsumować ile m w PLN wpadło przez ten cały czas zabawy? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@cebulowy_krezus w perpach jedynym kosztem jest funding fee płacony między klientami (zwykle płacą shorty), giełda nic nie zarabia na trzymaniu pozycji.
@dodo_ jakieś 90-100. Jedyną wpłatą na krypto było 25k pln na przełomie 2017/18. W tradfi już tak dobrze mi nie idzie :/
Jak robisz takiego bota to próbujesz jakoś oszacować jak szybko shitcoin musi tracić na wartości, żeby zarobić na funding
@splitt: a napisz jeszcze co działało najlepiej sumarycznie? Prosty arbitraż i robienie za market makera? Czy te bardziej wyrafinowane boty?
@splitt Tez jestem ciekawy jaki rozklad zyskow byl pomiedzy arbitraz / MM / frontrunning rebalansowania tokenow i inne
Sporo giełd wprowadziło ten instrument (binance, kucoin, gateio, bitrue, pionex). Każda giełda miała trochę inny mechanizm działania tych tokenów, ale na każdej giełdzie dało się zrobić 1-3 sekundowy frontrunning. Giełdy z taką częstotliwością odświeżały publicznie cenę wzorcową tokenów, a znając klucz można obliczyć tą cenę w