[DJ007]

Algorytmy mechaniczne na giełdzie – zrób to sam.

Na okoliczność wykopowego uhonorowania mnie pomarańczową odznaką VIP za 100 obserwujących, piszę krótkie wprowadzenie i zachęcenie do tworzenia giełdowych algorytmów mechanicznych.

Dziś część 1, a będzie ich pewnie kilka. Plusujących będę wołał do kolejnych części.

Wbrew pozorom nie trzeba mieć do tego specjalistycznej wiedzy i oprogramowania, na początku wystarczy Excel lub jego darmowy odpowiednik. Oczywiście skill w programowaniu lub zaawansowanie w Excelu na pewno pomoże oraz pozwoli wyciągnąć każdy algorytm na wyżyny niedostępne dla laików. Z góry zaznaczam, że nie jestem programistą, więc tym bardziej niech będzie to zachętą do tworzenia i testowania swoich pomysłów.

System bądź algorytm mechaniczny ma za zadanie całkowicie przejąć od inwestora proces decyzyjny i zautomatyzować handel lub przynajmniej wspomóc decyzyjność odcinając od rynkowego szumu. Czyli na podstawie przetestowanej formuły system wypluwa nam sygnały:
a) kup -> sprzedaj
b) sprzedaj na krótko -> odkup
c) nic nie rób.

Systemy, których jestem zwolennikiem, to systemy oparte wyłącznie na cenie. Nie stosuję wskaźników typu średnie kroczące, oscylatory RSI lub stochastyczne, MACD itp. One robią lagi w stosunku do ceny, więc nie widzę sensu w uwzględnianiu jakichkolwiek opóźnień. Trochę wskaźników już w życiu przetestowałem i najbardziej przydatny (w mojej ocenie) to ATR czyli wskaźnik zmienności. Mimo mojego nastawienia i tak zachęcam do drążenia wskaźników, bo jeśli ja coś odrzucam, to nie znaczy, że trzeba to całkowicie olać.


Jeśli nie wskaźniki, to co? Ano tak jak pisałem wyżej - cena. Zaczynamy od obserwacji cen w zakresach OHLC czyli albo świece, albo słupki. Szukamy sekwencji, które da się zapisać w excelowej formule. Np szukając „dołków” patrzymy na zachowanie ceny w okolicach lokalnych korekt: i dla przykładu mamy dwa minima coraz niższe na spadkowych świecach, następna świeca też jest spadkowa i kolejna również. Czyli zestaw 4 sesji ułożonych w odpowiedniej kolejności. Ja najpierw rysuję sobie to na kartce w dużym powiększeniu, oznaczam ceny i dopiero piszę formułę.

Zapisujemy formułę w najprostszy możliwy sposób:
`=jeżeli(oraz(minsprzed4dnizamknięciewczoraj;otwarcie_dziś

[MarMac]

Mimo mojego nastawienia i tak zachęcam do drążenia wskaźników, bo jeśli ja coś odrzucam, to nie znaczy, że trzeba to całkowicie olać

@DJ007: i za to masz plusa.

[Trader2137]

@DJ007: Takie krotkie pytanie. Jakie efekty w porownaniu do zwyklego tradingu? Czy laczysz jedno z drugim?

[DJ007]

@Trader2137: Łączę jedno z drugim, choć moje algorytmy mają lepszą regularność wyniku. Za to ja mam niższe obsunięcia, przy procentowo wyższych swingach na kapitale, za to regularność o wiele gorsza od systemów.

[Trader2137]

@DJ007: Czyli system szuka okazji. Bardzo praktyczne.

[luklew]

@DJ007 jakiego używasz narzędzia do backtestingu? Myślisz że QuantConnect jest godny uwagi na początek?

[DJ007]

Myślisz że QuantConnect jest godny uwagi na początek

@luklew: Ja używam tylko excela i Amibrokera.

[Tomtomprom]

@DJ007: w jaki sposób pobierasz dane? Lub moze wiesz czy darmowo można pobrać dane w np json czy coś podobnego

[DJ007]

@Tomtomprom: Darmowe dane (niektóre) są na stooq. Możesz też otworzyć dowolne demo metratradera i z centrum historii wyeksportować do csv. Ja używam tych, które udostępnia DM BOŚ dla swoich klientów.

[DJ007]

@Tomtomprom: Sprawdź to: https://stooq.pl/db/h/

[RGB_XYZ]

@DJ007: Czepnę się. Tworząc taką z pozoru prostą formułkę jednocześnie przyjmujemy pewien bagaż "ukrytych", ale bardzo ważnych założeń na temat tego jak działa rynek.
Jest mało prawdopodobne, że zależność między sygnałem, a oczekiwanym zwrotem wygląda tak jak poniżej.

[DJ007]

@RGB_XYZ: Na proste zależności oczy otworzyły mi tzw "haki Rossa". One nic nie mówią na temat zachowania rynku jako całości, ale wyłapują drobiazgi z zachowania ceny i na tym kończą filozofię.
Zależność pomiędzy sygnałem a oczekiwanym zwrotem może wyglądać różnie, np tak jak na obrazkach, po to są testy, żeby szukać swojego "edge".

[danielator]

@DJ007 przekladajac to na pinescript (tradingview) wychodzi cos takiego:
open_long = low[5]close[2] and open[1]

[DJ007]

@danielator: Możesz uwzględniać dowolne warunki. Ta podana prosta zależność jest wyłącznie przykładowa, a nie gotowy materiał na graala, choć w praktyce niewiele trzeba przy tym kombinować. Co do tp na ATR, to nie używam w takich modelach, bardziej warunek zamknij po x dniach.

[NieBendePrasowac]

nie znalazlem tickera dla ktorego ilosc zamknietych na plusie bylby powyzej 50%.

@danielator: pytanie jak realizowany jest profit oraz stosunek śr. wygranej/przegranej

tak jak na obrazkach, po to są testy, żeby szukać swojego

[fledgeling]

@DJ007: oczami wyobraźni widzę jak jakiś high frequency trader z Jane Street wykrywa i ogrywa twojego Excela, tak żeby cię wydymać XD

[DJ007]

@NieBendePrasowac:

1. w jaki sposób bronisz się przed przeoptymalizowaniem strategii? Ostatni obrazek wydaje się być zbyt piękny.

Sprawdzam przede wszystkim skąd się wzięły największe zyski i straty i nie testuję wszystkiego na całości danych, tylko najpierw biorę np 5 lat i później dopiero resztę. Ostatni obrazek zaliczył -20% w dwóch trejdach, więc nie taki

[DJ007]

@dodo_: Pisałem, że robię tylko w excelu i Amibrokerze. Mi to wystarcza.

[DJ007]

oczami wyobraźni widzę jak jakiś high frequency trader z Jane Street wykrywa i ogrywa twojego Excela, tak żeby cię wydymać XD

@fledgeling: Tak, już widzę jak schyla się po moje drobniaki :)

[dodo_]

@DJ007: To porada dla czytających, nie OPa :P