Aktywne Wpisy
Mam sprzeczkę z kolegą. Pożyczyłem mu kilka dni temu 50 zł, zobowiązał się oddać szybko. "Oddał" wczoraj, jednak za chwilę kasy nie miałem. Są 2 opcje, albo zgubiłem (w co wątpie), albo jakoś mi #!$%@?ł jak się żegnaliśmy (zbicie piony i poklepanie po plecach, nie widziałem jego ręki). Kolega upiera się że mi nie odda już hajsu. Co mogę zrobić? Nie jestem jakimś januszem żeby awanturować się o 50 zł, ale chciałbym
SolarisYob +370
Na okoliczność wykopowego uhonorowania mnie pomarańczową odznaką VIP za 100 obserwujących, piszę krótkie wprowadzenie i zachęcenie do tworzenia giełdowych algorytmów mechanicznych.
Dziś część 1, a będzie ich pewnie kilka. Plusujących będę wołał do kolejnych części.
Wbrew pozorom nie trzeba mieć do tego specjalistycznej wiedzy i oprogramowania, na początku wystarczy Excel lub jego darmowy odpowiednik. Oczywiście skill w programowaniu lub zaawansowanie w Excelu na pewno pomoże oraz pozwoli wyciągnąć każdy algorytm na wyżyny niedostępne dla laików. Z góry zaznaczam, że nie jestem programistą, więc tym bardziej niech będzie to zachętą do tworzenia i testowania swoich pomysłów.
System bądź algorytm mechaniczny ma za zadanie całkowicie przejąć od inwestora proces decyzyjny i zautomatyzować handel lub przynajmniej wspomóc decyzyjność odcinając od rynkowego szumu. Czyli na podstawie przetestowanej formuły system wypluwa nam sygnały:
a) kup -> sprzedaj
b) sprzedaj na krótko -> odkup
c) nic nie rób.
Systemy, których jestem zwolennikiem, to systemy oparte wyłącznie na cenie. Nie stosuję wskaźników typu średnie kroczące, oscylatory RSI lub stochastyczne, MACD itp. One robią lagi w stosunku do ceny, więc nie widzę sensu w uwzględnianiu jakichkolwiek opóźnień. Trochę wskaźników już w życiu przetestowałem i najbardziej przydatny (w mojej ocenie) to ATR czyli wskaźnik zmienności. Mimo mojego nastawienia i tak zachęcam do drążenia wskaźników, bo jeśli ja coś odrzucam, to nie znaczy, że trzeba to całkowicie olać.
Jeśli nie wskaźniki, to co? Ano tak jak pisałem wyżej - cena. Zaczynamy od obserwacji cen w zakresach OHLC czyli albo świece, albo słupki. Szukamy sekwencji, które da się zapisać w excelowej formule. Np szukając „dołków” patrzymy na zachowanie ceny w okolicach lokalnych korekt: i dla przykładu mamy dwa minima coraz niższe na spadkowych świecach, następna świeca też jest spadkowa i kolejna również. Czyli zestaw 4 sesji ułożonych w odpowiedniej kolejności. Ja najpierw rysuję sobie to na kartce w dużym powiększeniu, oznaczam ceny i dopiero piszę formułę.
Zapisujemy formułę w najprostszy możliwy sposób:
`=jeżeli(oraz(minsprzed4dnizamknięciewczoraj;otwarcie_dziś
@DJ007: i za to masz plusa.
@luklew: Ja używam tylko excela i Amibrokera.
Jest mało prawdopodobne, że zależność między sygnałem, a oczekiwanym zwrotem wygląda tak jak poniżej.
Zależność pomiędzy sygnałem a oczekiwanym zwrotem może wyglądać różnie, np tak jak na obrazkach, po to są testy, żeby szukać swojego "edge".
open_long = low[5]close[2] and open[1]
@danielator: pytanie jak realizowany jest profit oraz stosunek śr. wygranej/przegranej
@DJ007: 1. w jaki sposób bronisz się przed przeoptymalizowaniem strategii? Ostatni obrazek wydaje się być zbyt piękny.
2. Używasz równolegle dwóch lub wiecej roznych strategii? Różnych nie tylko, że inna wartość parametru ale wykorzystującą inną formację/zachowanie
Sprawdzam przede wszystkim skąd się wzięły największe zyski i straty i nie testuję wszystkiego na całości danych, tylko najpierw biorę np 5 lat i później dopiero resztę. Ostatni obrazek zaliczył -20% w dwóch trejdach, więc nie taki super.
@fledgeling: Tak, już widzę jak schyla się po moje drobniaki :)