[card_man]

Czemu w naszej symulacji jest tak, że w teorii jak obstawisz coś losowo na giełdzie, to masz 50/50 że zarobisz albo stracisz. A mimo to większość na tym traci, chodzi mi głównie o CFD i te statystki że 80% ponosi straty.


#gielda

[Czahor92]

@card_man: @card_man proste, nie jest losowo

[Bpnn]

@card_man: niezupełnie 50/50, bo jeszcze spread i swap. Kupując kontrakt na start jesteś na minusie, nie na 0, bo spread. A jeżeli cena wróci do ceny zakupu to i tak możesz być na minusie, bo swap.
Do tego dodaj czynniki psychologiczne i nic dziwnego że 3/4 (albo więcej) traci.

[KMDZ]

@Bpnn: przy dźwigni nie wystarczy, ze wróci do ceny zakupu, bo występuje efekt procentach złożonego, to jest też dość znaczący czynnik

[breakdown1]

@card_man zarządzanie kapitałem, zarządzanie pozycjami z zyskiem, pozycjami ze stratą

Możesz mieć 50% skuteczności, ale gdy za szybko wychodzisz z dobrych pozycji, a za długo siedzisz na tracących pozycjach to wyjdziesz na minus

[ossprime]

gdy za szybko wychodzisz z dobrych pozycji, a za długo siedzisz na tracących pozycjach to wyjdziesz na minus

@breakdown1: Eat like a bird, shit like an elephant

[rps861]

@card_man: bo to nie jest rzut monetą, że masz 50/50. liczy się prowadzenie pozycji- możesz mieć tylko 20% trafnych decyzji i zarabiać i w drugą stronę działa to tak samo