[tom-ek12333]

#gielda tu z cow-id (kowidem)

[tom-ek12333]

@tom-ek12333: a tu bez

[tom-ek12333]

@tom-ek12333:

[Ariel_Rapaport]

@tom-ek12333 ależ poczyści inwestorków

[tom-ek12333]

@Ariel_Rapaport:
Jak kota po frytkach.

trochę pokory się przyda.

[derivatives]

@tom-ek12333: masz jakiś backtest takiego sygnału? Ja właśnie próbowałem ulepić jakiś model macro-technicznego sygnału ale średnio to w praktyce wychodzi (albo jeszcze za słaby quant amator ze mnie jeszcze)

Oparty na QLD -> drobny hedge SQQQ -> gotówka (dla uproszczenia zamiast np. TLT)

First trade entry 2007-05-31
Last trade

[tom-ek12333]

@derivatives: mam taki backtest:

[tom-ek12333]

@tom-ek12333:

[derivatives]

@tom-ek12333: sam sygnał mniej więcej tak wygląda

[derivatives]

@tom-ek12333: Ok, to spróbuję zrobić tego backtest od 2007 dla porównania i zobaczyć jakie liczby wychodzą

[tom-ek12333]

@derivatives: a co to mówi o obecnej sytuacji?

[tom-ek12333]

@derivatives: BPSPX ma być poniżej 25% i w tym samym czasie SPXa50r poniżej 15%. Dane ze stockcharts

[derivatives]

@tom-ek12333: teraz jest gov shutdown, więc nie ma najświeższych danych makro, a sprzed gov shutdownu było większość bullish. Teraz by trzeba zaczekać, albo sugerować się tylko technicznymi, gdzie widać że np. vixem zaczyna kręcić. Jeszcze trzeba poczekać na zamknięcie dzisiaj i uwzględnić dzisiejszy close

[tom-ek12333]

@tom-ek12333: teraz jest gov shutdown, więc nie ma najświeższych danych makro, a sprzed gov shutdownu było większość bullish. Teraz by trzeba zaczekać, albo sugerować się tylko technicznymi, gdzie widać że np. vixem zaczyna kręcić

@derivatives: VIX powyżej 20 nie zwiastuje nic dobrego.

[derivatives]

@tom-ek12333: no, ale nie być w rynku od 2024 przy 4800 to troche za duży miss jak dla mnie wg tego wykresu co pokazałeś. No ale zobaczę na liczbach jak będę miał trochę więcej czasu

[derivatives]

@tom-ek12333: Oprócz tego sygnału mam jeszcze shock override (tak żeby wyłapywało newsy typu taryfy Trumpa), który wychodzi z pozycji niezależnie od sygnału. Oparty na kombinacji 21 dniowego ATR (Average True Range) i 21 dniowego Drawdownu

[derivatives]

@tom-ek12333: widzę, że 15 było w kwietniu. To nie kupiłeś wtedy?

[tom-ek12333]

@derivatives: kupiłem 7 kwietnia duzo. To jest dobry wskaźnik do zakupu, słabszy formularz sprzedaży.

Wystarczy ustawić stop lossa 3% niżej po przekroczeniu 75%

[derivatives]

@tom-ek12333: Ok, to spróbuję obliczyć jakie CAGR sie z tego da ulepić i jaki jest Drawdown. Ale na szybko sprawdziłem, że dane są dostępnie gdzieś od 2010, więc to muszę usiąść na spokojnie ( ͡° ͜ʖ ͡°)