#ekonomia #matematyka #ekonometria #pytanie #pytaniedoeksperta

Drogie mirki, znajdzie się jakiś ekspert potrafiący skrótowo wyjaśnić czym są zmienne objaśniające/objaśniane i podać jakieś ich przykłady inne niż PKB? Mam tu uroczą młodą damę, która ma do zrobienia projekt w R: "model liniowy przyczynowo-skutkowy z dwiema zmiennymi objaśniającymi" i nie bardzo wie od czego zacząć.

Dzięki w imieniu #rozowegopaska :>
  • 10
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

@piotrsiejda: cyt. z koleżanki:

wiem, że to bez sensu, ale tak kazał i trzeba to ogarnąć :/


:)

Jeszcze raz dzięki za pomoc. Wykop to takie magiczne miejsce, gdzie jak zadasz o 4 rano w sobotę pytanie o chemię organiczną to znajdzie się pomocna dłoń :)
  • Odpowiedz
@rineo: Nie ma sprawy :-)

Nie chodziło mi o to, że bez sensu - bo ma to sens. Tylko niestety w takim uproszczonym modelu robi się założenie o braku związku pomiędzy położeniem geograficznym a zmienną objaśnianą. Od czegoś trzeba jednak zacząć naukę. Dobrze tylko by było aby wykładowca wskazał gdzie są uproszczenia tak aby Twoja koleżanka była ich świadoma. Uproszczenia można a czasem należy robić - ale trzeba być ich
  • Odpowiedz
Mirki, będę dozgonnie wdzięczny za pomoc z zadaniem z ekonometrii. Wychodzi mi, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej dla wszystkich składników, ale taki wynik wygląda podejrzanie... Treść zadania:

Model (2) regresji liniowej dla PKB Wielkiej Brytanii:


ln Q1 = γ0 + γ1 ln Mt + γ2 ln Zt + γ3t + [zmienna losowa]kt


Gdzie:
V.....m - Mirki, będę dozgonnie wdzięczny za pomoc z zadaniem z ekonometrii. Wychodzi...

źródło: comment_7KPWDHcQWIetYJebg6O6cRgeGErJqquR.jpg

Pobierz
  • 3
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

@killerpizza: Można się rozwalić na krześle, siedzieć do późna, drzemkę sobie uciąć jak trzeba :D

@wyc: No to masz w sumie podobny kierunek do mojego. No ja do tej pory studiowałam w sumie wszystko naraz, bo i zarządzanie i rachunki i ekonomię, ale na mastera już się szło na specjalizację, więc poszłam na to co najciekawsze :) Mało osób to interesuje tak naprawdę, na roku takich jak ja,
  • Odpowiedz
Mam generalnie taki model.. i pytanie jest takie.

Stawiam sopie hipoteze, ze np gdp nie ma znaczacego wplywu na zmiany Y(czyli tej glownej zmiennej). Teraz tak, jak to zapisac matematycznie? Dlaczego nie ma wplywu? Bo p-value jest niskie? Bo t-ratio jest niskie?

Czy chodzi o to, ze prawdopodobienstwo ze gdp przymie jakies wartosci skrajne jest nizsze niz... cos?

Chodzi
mlodyinaiwny - Mam generalnie taki model.. i pytanie jest takie. 

Stawiam sopie hipo...

źródło: comment_LfQLbAmcKf5WLVbvJU5kLdtMG1RedPBT.jpg

Pobierz
  • 41
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Mam generalnie taki model.. i pytanie jest takie.

Stawiam sopie hipoteze, ze np gdp nie ma znaczacego wplywu na zmiany Y(czyli tej glownej zmiennej). Teraz tak, jak to zapisac matematycznie? Dlaczego nie ma wplywu? Bo p-value jest niskie? Bo t-ratio jest niskie?

Czy chodzi o to, ze prawdopodobienstwo ze gdp przymie jakies wartosci skrajne jest nizsze niz... cos?

Chodzi
mlodyinaiwny - Mam generalnie taki model.. i pytanie jest takie. 

Stawiam sopie hipo...

źródło: comment_W5bj5xHO8p6vbh6ZYfAxajvZKMFi6FcT.jpg

Pobierz
  • 3
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

@Roballo: Mam generalnie taki model.. i pytanie jest takie.

Stawiam sopie hipoteze, ze np gdp nie ma znaczacego wplywu na zmiany Y(czyli tej glownej zmiennej). Teraz tak, jak to zapisac matematycznie? Dlaczego nie ma wplywu? Bo p-value jest niskie? Bo t-ratio jest niskie?

Czy chodzi o to, ze prawdopodobienstwo ze gdp przymie jakies wartosci skrajne jest nizsze niz... cos?

Chodzi o zapisanie H0, wiec cos musi byc rowne czemus. Nie
mlodyinaiwny - @Roballo: Mam generalnie taki model.. i pytanie jest takie. 

Stawiam ...

źródło: comment_HAKetacGBcoR8R06WufUtQj8erVo7xRZ.jpg

Pobierz
  • Odpowiedz
@testcba0001: Hmm, kwestia jest taka, że trzeba znaleźć ile jest stopni swobody a potem w tablicach poszukać tkr i Fkr.

Z treści widzę, że liczba obserwacji zawierała się w latach 1950 - 2009, czyli N=59, k=3 (trzy zmienne objaśniające), to nam daje t_kr przy poziomie ufności 0,95 i [N-(k+1)]=55 stopni swobody.

Dla testu F-S masz stopnie swobody r1=k i r2=(N-k-1) czyli 3 i 55. Teraz wyszukaj sobie w
  • Odpowiedz
Do trzech razy sztuka, a nuż się uda... Czy ktoś z Was orientuje się może w modelach ARMA i ARIMA i umie odczytywać rząd opóźnienia z funkcji acf i pacf? Potrzebuję tej drobnej pomocy :/ #pomocy #ekonometria #studia
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Ma ktos dostep do ebooka Walter Enders "Applied Econometric Time Series" albo chociaz do ksiazki... Mam ebooka ale slabej jakosci, a potrzebne mi wiedziec ktore to wydanie, jaki rok i jaka strona na pewno...

#ksiazki #ebook #ekonometria
  • 8
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

@swierzaq: No tak, ale edycje sie zazwyczaj roznia, niech to bedzie nawet o jedna strone i podam wtedy zla strone... Poza tym, w tym pdfie nie ma zaznaczonych stron :) Ktos to tak pieknie skopiowal :)
  • Odpowiedz
#ekonometria #gmm #gretl

Czy wie ktos moze, czym rozni sie metoda estymacji " Instrumental Variables (GMM)" a zwykle "GMM" ? Z tego co wyczytalam to IV uzywa sie, jezeli zmienne niezalezne sa skorelowane z bledem regresji. Mam dalej pytania, ale na poczatek to :3 Zalezy mi na kims, kto pracuje w gretlu...
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach