AMA algo trading, HFT

Witam, kolega @hft_trader z wpisu http://www.wykop.pl/wpis/22914525/mirki-czy-jest-zainteresowanie-na-ama-z-traderem-s/ chyba jednak wymiękł, a zainteresowanie duże, wiec może ja go w mniejszym lub większym stopniu zastąpie. Pracowalem dla zagranicznej firmy, pioniera algo trading (w tym HFT),...

Witam, kolega @hft_trader z wpisu
//www.wykop.pl/wpis/22914525/mirki-czy-jest-zainteresowanie-na-ama-z-traderem-s/
chyba jednak wymiękł, a zainteresowanie duże, wiec może ja go w mniejszym lub większym stopniu zastąpie.
Pracowalem dla zagranicznej firmy, pioniera algo trading (w tym HFT), jako analityk, optymalizujący i tworzący nowe stretegie. Z ciekawostek to zaczynałem jak Lehman się sypał i byłem w oku cyklonu podczas Flash Crash w 2010.
Oczywiście nie zdradzę zbyt wielu szczegółów, bo poważnych firmach z branży algo trading podpisuje się restrykcyjne umowy o zakazie konkurencji i ujawnianiu informacji, natomiast te szczegóły dla większości z Was i tak byłyby niezrozumiałe i bezużyteczne.
Zapraszam do zadawania pytań na temat pracy branży, w której można przeklinać, gdzie przepraszanie nie ma sensu, a każdy błąd można wycenić i potrącić Ci z bardzo wysokiej pensji lub jeszcze wyższego bonusa.

[W.....2]

@badtek:
1) jak daleko od serwerowni giełdy znajdowały się wasze serwery
2) serwery były robione na zamówienie czy jakieś masówki (dell, hp rtc)
3) jakie pingi do endoointów serwerów giełdowych
4) zdarzyła wam się przeprowadzka serwerów giełdowych w inne miejsce? Jeśli tak to czy wy migrowaliście również
5) w jakim języku było pisane oprogramowanie do HFT?

[badtek]

@WujekFranek2:
1. Nie wiem, nie wiedzialem tego, ale z tego co wiem, to giełdy mają takie miejsca do wynajęcia, wiec jeśli to miejsce gwarantowało najszybszą reakcje, to pewnie tam. Natomiast jeśli działasz na dużą skalę i chcesz być najlepiej poinformowany, to musisz mieć serwery na różnych giełdach. Kwestia lokacji dla strategii miedzygiełdowych też musi być optymalizowana.
2. Nie znałem nigdy szczegółów, natomiast kwestia serwera to nie wszystko, cała infrastruktura musi

[badtek]

@tupper_martin:
1. "Najlepiej nadają" to trudne kryterium. Na pewno futuresy są najprostsze, bo można je dowolnie kupowac i sprzedawać z niewielkim zaangażowaniem kapitału. A futuresy są na prawie wszystko, czyli indeksy, akcje, FX, waluty i towary. Generalnie w obecnych czasach systemy algo są na wszystkich aktywnych i rozwiniętych giełdach. Na każdym rynku jest jakiś potencjał, ale są pewne schematy, które wiele firm chce wykorzystać i tutaj wychodzi kwestia szybkości i

[K.....t]

@badtek Jak się zaczęła Twoja przygoda z tradingiem?

[badtek]

@KingFight: interesowałem się analizą danych i rynkami finansowymi, praca w audycie finansowym była ciekawa, ale użeranie sie z lidźmi i papierari mnie irytowało. Znajomy rozpoczął przygodę i mnie polecił. Po testach i rozmowie odrzucili moją propozycje wspolpracy, mimo to powiedziałem im - że moja oferta bedzie nadal aktualna i jestem zdeterminowany do wspolpracy. Okazalo sie, ze kolesie, ktorych zatrudniono zamiast mnie, nie wyrzymali ciśnienia i zrezygnowali sami, a potrzebowali ludzi,

[levidos]

@badtek
1. Ile zarabiasz?
2. Wykorzystujecie komputery i AI do symulacji rynku?
3. Jak sobie radzisz ze stresem, dużo osób z branży 'odpadło'?

[badtek]

@levidos:
1. już nie pracuję w tej branży, ale zarobki były mocno motywujące. W zasadzie ich nie znałem, bo mogłem je wypracować a czasem dobry projekt który mozna było opracować w tydzien był wart 10x średnia krajowa. Czasem pewne układy, zakłady z szefostwem kończyły wielokrotnościami średniej krajowej zarobionymi w jeden dzień.
2. Ja nie, ale handlując na dużą skale skomplikowanymi algo musisz mieć odpowiednie środowisko testowe. Błedy w testach na

[przepraszam_jestem_bialy]

@badtek Czy uważasz, że strategia dająca przewagę statystyczną w skali mikro (waluty i indeksy u normalnego brokera ECN, 6-15 automatycznych tradów dziennie) ma sens? Czy mieliście strategie na stałe elementy sesji, czy po prostu interesowały was okresy zwiększonej płynności? Gram taką strategią (wybicia po otwarciu rynków w Londynie i USA), ale ze względu na zmiany czasu wszystko się ostatnio posypało i chciałem wiedzieć, jak sobie radziliście w sytuacji, gdy dany algorytm

[badtek]

@przepraszam_jestem_bialy: nie rozumiem co to przewaga statystyczna w skali mikro, podejrzewam że broker ECN też nie daje najlepszych kwotowań. Myślałeś o Interactive Brokers?
Trzeba znać przyczynę dlaczego dana strategia przestaje być zyskowna.Czasem mogą być to warunki rynkowe np słaba płynność, zbyt duża zmiennosć, i trzeba system odpowiednio dostosować. Czasem niektóre strategie po prostu wygasają w związku z brakiem aktywnoscii na danym rynku. W takich profesjonalnych firmach HFT soft modyfikowany jest

[lisu_]

@badtek
1. Jakimi produktami głównie handlowałeś
2. Ile lat w biznesie (pisałeś że zacząłeś już dawno)
3. Skoro już się tym nie zajmujesz, czy zarobiłeś tyle, żeby odejść na emeryturę?
4. Możesz zdradzić jakie giełdy były najbardziej interesujące?
5. Kary za straty, o których tutaj wcześniej ktoś wspomniał, pochodziły z Twojej premii, czy zdarzyło się tak, że coś musiałeś dołożyć z własnych pieniędzy?

[badtek]

@lisu_:
1. Zajmowałem się futures na US/EURO/AZJA, aktywnie handlującymi się, czyli indeksy, waluty, stopy procentowe, zboża, metale, oleje...
2. Już się w tym nie udzielam, ale ponad 3 lata byłem w tym mocno.
3. Nie, aż tyle nei zarobiłem, żeby starczyło mi do końca życia, ale powiedzmy, że zarabiając 3x4 srednie krajowe i nie rozjebując kasy na glupoty, możesz sobie pozwolić na długą przerwę i korzystać z młodości.
4. Najbardziej

[lisu_]

@badtek Jakie znasz firmy w PL, które zajmują się podobnymi zagadnieniami?

[badtek]

@lisu_: chyba w OSTC zajmują się podobnymi kwestiami, maja kilka biur w Polsce, choć po skali zatrudnienia to chyba handlują bardziej ręcznie niż automatycznie. Jak wpiszesz algo trading praca w google to znajdziesz oferty w Krakowie, ale tez nie wiem na ile to polska firma, czy filia zagranicznej.
Pytanie jest też takie, co rozumiesz przez firmy w PL. Firmy zarejestrowane w PL, czy działające w PL na GPW. Na GPW

[l.....t]

Jak najlepiej rozpocząć karierę w tej branży?

[badtek]

@luke_cornet: dobrze jest mieć dobre wyniki w nauce, nie tyle dobre oceny, co osiągniecia w konkursach matematycznych, fizycznych czy ekonomicznych. Przykładowo, przez niektórych w tym środowisku bardzo cenione jest udział w konkursie Global Management Chalange, dawniej Euromanager.

[jcmp]

@badtek
1. Pracowałeś w Polsce czy za granicą?
2. Myślisz, że na giełdach kryptopwalut (np. Bitcoin) można sensownie zarobić handlując przez bota?

[badtek]

@jcmp:
1. Za granicą, ale w Polsce też sa firmy, które sie tym zajmuja.
2. Nie znam tego rynku, ale pewnie można próbować arbitrazu pomiedzy gieldami, o ile już ktoś tego nie robi w lepszy sposób.

[m.....u]

@badtek
1. Co teraz robisz? I ile zarabiasz?
2. Jak długo trwało opracowywanie strategii. Jeżeli to zależało to od czego.
3. Jakie narzędzia wykorzystywałeś do budowania algorytmu/ szukania zależności (interesują mnie zarówno wykorzystane narzędzia jak i techniki)
4. Czy ktoś po Tobie testował dany algorytm / albo czy mieliście zestaw jakiś standardowych testów?

[badtek]

@mraauuu:
1. Teraz w zasadzie nic konkretnego w tej dziedzinie nie robię - nie muszę :-) Nie zarabiam, już się w życiu napracowałem i nazarabiałem, teraz inni na mnie robią ;-)
2. Z tym było różnie. Niektóre strategie są banalne, np pracujesz non stop zlecenie kupna w odleglosci ok 1% od rynku, jeśli się shandluje to automatycznie starasz się sprzedać np 0.3% wyżej. Robi to komputer, do tego w zasadzie