Wpis z mikrobloga

@whoru: porównaj sobie kontrakty (volume/oi) z jutrzejszym terminem wygaśnięcia a z 21.04. Następnie możesz porównać sobie obecną 'wycenę' vix sprzed okresem przed-covidowym. Ogólna teza jest taka, że ktoś obstawił kilkadziesiąt milionów na market crash w przyszłym tyg. Nie wiem czy będzie crash, ale powinno bujać.

tltr: zwiększona zmienność == srogie bujanie == duża szansa dla tych co spekulują na derywatywach && gme hodlerzy :p.
  • Odpowiedz