dawno nie widziałem 10pkt dziury na ES w której nie przetrejdowano ani jednego kontraktu :o, warto obserwować to miejsce jak cena zareaguje w przypadku gdy tam się pojawi
dość gruby order book powyżej 4200, z samym 4200, na którym zlecenie sprzedaży wisiało od rana i ładnie cena się odbiła po odczycie
#gielda
dość gruby order book powyżej 4200, z samym 4200, na którym zlecenie sprzedaży wisiało od rana i ładnie cena się odbiła po odczycie
#gielda
Czy jest jakieś większe ryzyko w rozgrywaniu risk reversal?
Tzn. risk reversal jako alternatywa dla kupowania gołych opcji long call/put. Które kosztują, expirują i nie zawsze wchodzą.
Scenariusz dla apple który sobie rozkminiam:
Aktualny kurs 168.12
Long 172.50 23september CALL
Short 165 23september PUT
Koszt (w momencie sprawdzania): 55usd CREDIT czyli te 55usd dostajemy otwierając pozycję.
I teraz scenariusz 1:
kurs spada jak kamień - call wygasa, puta sobie rollujemy,