[DJ007]

Ile kosztuje ryzyko zostawienia pozycji na noc
Trzymanie pozycji przez noc lub weekend to ryzyko przyjęcia nieznanej wielkości straty (lub zysku). Handlując na bardzo wysokich lewarach oczywiście nie jest najlepszy pomysł, jednak przy niedużej dźwigni trzeba to policzyć.

Na podstawie wyników da się oszacować najgorsze i najlepsze scenariusze dla naszej pozycji. Można też podjąć decyzję czy zostawić pozycję, czy jednak ją zamknąć w zależności od tego czy aktualnie jesteśmy na niezrealizowanym zysku czy niezrealizowanej stracie.
Policzyłem ryzyko otwarć wyższych/niższych od poprzedniego zamknięcia na podstawie danych historycznych indeksu DAX (kasowego, dane ze stooq).

Uwzględniłem wszystkie sesje DAX od 2013 roku, czyli od czasu gdy był handlowany już w okolicy 10000 punktów. Żeby 1% ruchu to było już co najmniej 100 punktów.
No i teraz wyniki:

Od tamtego czasu było 1808 sesji
- 966 razy rynek otwierał się powyżej zamknięcia dnia poprzedniego, czyli mieliśmy 53,42% szans, że otwarcie będzie powyżej wczorajszego close.
- Średnie otwarcie wyższe wynosiło 55,49 punktu
- Największy wzrost punktowy w stosunku do poprzedniego zamknięcia wynosił 500,91 punktu (24 marca 2020 roku)
- Luki robiące mocną krzywdę (arbitralnie ustawiłem na 300 punktów) zdarzyły się w tym czasie 11 razy, czyli było 0,60% szansy, że zostając na shorcie dostaniemy strzała powyżej 300 punktów. Średni strzał przekraczający barierę 300 punktów wynosił 337 punktów.
Zostając więc na longu na noc mieliśmy 0,6% szansy przyjąć zysk powyżej 300 punktów.

- 841 razy rynek otwierał się poniżej zamknięcia dnia poprzedniego, czyli mieliśmy 46,41% szans, że otwarcie będzie poniżej wczorajszego close.
- Średnie otwarcie niższe wynosiło 57,57 punktu.
- Największy spadek punktowy w stosunku do poprzedniego zamknięcia wynosił 1019,41 punktu (24 czerwca 2016 roku).
- Luki robiące mocną krzywdę (arbitralnie ustawiłem na 300 punktów) zdarzyły sie w tym czasie 23 razy, czyli było 1,27% szansy, że zostając na longu dostaniemy strzała powyżej 300 punktów. Średni strzał przekraczający barierę 300 punktów wynosił 445 punktu.
- Zostając więc na shorcie na noc mieliśmy 1,27% szansy przyjąć zysk powyżej 300 punktów.

To oczywiście dane historyczne i przyszłość nie musi zamykać się w podobnych ramach, szczególnie ekstrema mogą odbiegać od historii.
Polecam zrobić sobie takie wyliczanki w excelu na ulubionych instrumentach. Trzeba jednak brać poprawkę lub ręcznie oznaczyć dni rolowania w przypadku CFD oraz danych kontynuacyjnych futuresów, bo bez tego luki z tych dni mogą przekłamywać faktyczny stan.

#gielda #inwestycje #excel

[d.....i]

@DJ007: zrob takie na gazie

[DJ007]

@dobrowolskii: Jak masz dane dzienne OHLC, to żaden problem.

[d.....i]

@DJ007: na stooq jest

[DJ007]

@dobrowolskii: Nie ma pliku CSV, trzeba kopiować z tabelki, więc dziękuję. CSV są tylko tygodniowe i wyżej.

[d.....i]

@DJ007: https://datahub.io/core/natural-gas

[d.....i]

@DJ007: https://ir.eia.gov/ngs/ngs.html

[DJ007]

@dobrowolskii: Sprawdzałeś te dane, czy tak na pałę? Bo wyglądają w sposób następujący:

2020-08-19,2.430000000000000159872115546022541821002960205078125
2020-08-20,2.350000000000000088817841970012523233890533447265625
2020-08-21,2.390000000000000124344978758017532527446746826171875
2020-08-24,2.569999999999999840127884453977458178997039794921875
2020-08-25,2.54000000000000003552713678800500929355621337890625
2020-08-26,2.520000000000000017763568394002504646778106689453125
2020-08-27,2.520000000000000017763568394002504646778106689453125
2020-08-28,2.45999999999999996447286321199499070644378662109375
2020-08-31,2.29999999999999982236431605997495353221893310546875
2020-09-01,2.220000000000000195399252334027551114559173583984375

[DJ007]

zrob takie na gazie

@dobrowolskii: Ściągnąłem dane z bossafx, nie sprawdzałem ręcznie dni rolowania, więc przekłamanie będzie na pewno.
Dane od stycznia 2000 roku, łącznie 5636 sesji.

Luka wzrostowa: 55,65% szans
Średnia wartość wyższego otwarcia: +0,0302
Maks wyższe otwarcie: +2,1580

Luka spadkowa: 42,70% szans
Średnia wartość niższego otwarcia: -0,02716
Min niższe otwarcie: -1,7830

[WodnySzajbus]

@DJ007: wystarczy zapytać się Zaorskiego jakie jest ryzyko zostawienia pozycji na noc ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[DJ007]

@WodnySzajbus: Gruby lewar zrobił swoje.

[micomak]

@WodnySzajbus: "Gruby lewar zrobił swoje. " patryczek wie co pisze, ma info z pierwszej ręki ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[DJ007]

patryczek wie co pisze, ma info z pierwszej ręki ( ͡° ͜ʖ ͡°)

@micomak: Nie wiem kto to patryczek, ale z tego co pamiętam, to Zaorski popłynął na ropie i dax po luce 9 marca 2020. Ropa posypała się -20%, dax -7.44%. Musiał jechać powyżej 5:1 żeby się wyczyścić.

[T.....r]

Polecam zrobić sobie takie wyliczanki w excelu na ulubionych instrumentach. Trzeba jednak brać poprawkę lub ręcznie oznaczyć dni rolowania w przypadku CFD oraz danych kontynuacyjnych futuresów, bo bez tego luki z tych dni mogą przekłamywać faktyczny stan.

Przede wszystkim trzeba brać uwagę na premarkecie, bo na takim us100 dane z stooq gówno dadzą

[DJ007]

@Timmy_Turner: Na futuresach masz godziny handlu jasno określone plus czasem tzw extended trading hours, więc premarket nie ma znaczenia.
Syntetyki z rolowaniem to inna para kaloszy, ale też pre i after można odpuścić.

[DJ007]

@wersalski_kasztan: @Plokij: @kominiara08: @michelney: @xMikan: @Lanza: @gonzo91: @wypoke: @bruhhhhhhhh: @widmo82: @pixtri: @blleh:
Wołam plusujących bo jest błąd:
Napisałem, że było 1808 sesji, a miało być, ze było 1808 luk.
Sesji było 2438.

[maksii14102000]

@DJ007: Jakieś wnioski z tych statystyk ? Warto zagrać przeciwko rynkowi przed zamknięciem czy na odwrót i i za jaki procent kapitału?

[DJ007]

akieś wnioski z tych statystyk ?

@maksii14102000: Takie banalne wyliczanki pokazują tylko ryzyko nocy, nie miały ambicji stać się strategią mechaniczną. Jeśli jednak dodasz parę warunków, to kilkudniowy long na spadkowych otwarciach jest pomysłem, z którego da już się ulepić sprawny algorytm i warto to drążyć