Nie wygląda to dobrze. Na podstawie 100 letniej nieprzerwanej korelacji między danymi rynkowymi a przewidywanymi zwrotami z inwestycji powinniśmy się spodziewać ujemnych uśrednionych zwrotów z inwestycji w perspektywie kolejnej dekady.
#gielda
#gielda
@Bejro: Z tą korelacją CAPE i wieloletnich zwrotów giełdy jest w rzeczywistości jeszcze gorzej, bo jeżeli kiedykolwiek na takim wykresie punkty układają się w "smugi", "krzywe", czy inne kształty, to znaczy, że nakładają się na siebie interwały.
Także na wykresie, który słusznie wstawił @krocionog powinno być około 100 punktów (po jednym na każdy rok). A na wykresie CAPE i 10-letnich zwrotów z giełdy maksymalnie około 10 punktów. (po jednym na każdą
Także na wykresie, który słusznie wstawił @krocionog powinno być około 100 punktów (po jednym na każdy rok). A na wykresie CAPE i 10-letnich zwrotów z giełdy maksymalnie około 10 punktów. (po jednym na każdą
@Bejro: Dziwne, bo u mnie działa
RGB_XYZ via Wykop Mobilny (Android)
@Bejro: Jest dokładnie na odwrót.
The P-value is the probability that you would have found the current result if the correlation coefficient were in fact zero (null hypothesis). If this probability is lower than the conventional 5% (P<0.05) the correlation coefficient is called statistically significant. https://www.medcalc.org/manual/correlation.php
The P-value is the probability that you would have found the current result if the correlation coefficient were in fact zero (null hypothesis). If this probability is lower than the conventional 5% (P<0.05) the correlation coefficient is called statistically significant. https://www.medcalc.org/manual/correlation.php
@Bejro: Nigdzie nie pisałem o wielkości współczynnika korelacji, tylko o istotności statystycznej, która pojawia się przy dużej liczbie fejkowych pomiarów.
"Po co liczyć p z dosłownie kilku punktów?"
Bo tyle ich w rzeczywistości mamy dla CAPE i 10 letniego zwrotu z giełdy.
Sprowadzając przykład do absurdu- wyobraź sobie, że mierzymy CAPE i 10 letni zwrot z giełdy co sekundę i stawiamy kropki. Czy kropka zmierzona po kolejnej sekundzie to zupełnie nowy,
"Po co liczyć p z dosłownie kilku punktów?"
Bo tyle ich w rzeczywistości mamy dla CAPE i 10 letniego zwrotu z giełdy.
Sprowadzając przykład do absurdu- wyobraź sobie, że mierzymy CAPE i 10 letni zwrot z giełdy co sekundę i stawiamy kropki. Czy kropka zmierzona po kolejnej sekundzie to zupełnie nowy,
Bo u mnie na każdej pozycji praktycznie jest to samo:
2
3
5
5
10
Do tego paski zmieniają kolory, jak to czytać?
#gielda
W Twoim pierwszym przykładzie broker może wystawiać oferty: 2 kontrakty za $100.1 i kolejne 3 kontrakty za $100.2 i kolejne 5 za $100.3 (przy cenie mid $100.0). A