@RGB_XYZ: Dla porządku wrzucam pojedynczą symulację z take-profitem. Jak widać, z rozkładu log-normalnego, przy zastosowaniu stop-lossa i take-profitu, zrobił się praktycznie rozkład dwupunktowy. Zdecydowana większość trejdów kończy się ze ściśle określonym wynikiem. Jak w bukmacherce – albo całkowita wygrana, albo całkowita przegrana, prawie nic pomiędzy.

@RGB_XYZ:
Zastrzeżenie do modelu:
W realu zwykle nie mamy luksusu handlowania ze stałą przewagą. Innymi słowy, raczej nie zdarza się coś takiego jak stały dryf (chyba że chodzi o różne premie za ryzyko). Inni uczestnicy rynku reagują na nowe informacje i zmieniają cenę w odpowiednią stronę. Zazwyczaj, wraz z upływem czasu, pozytywna wartość oczekiwana naszego trejdu maleje.

Podsumowanie:
1.Bariery (stop-lossy i take-profity) zmieniają kształt rozkładu potencjalnych wynikówPokaż całość

@Leithain: nope
4) Opłata naliczana jest bezpośrednio przy dokonywaniu przelewu i pobierana z rachunku bankowego klienta

@RGB_XYZ: Im wyżej będziemy przesuwać naszego stopa, tym gwałtowniej będzie rosła liczba trejdów kończonych na stop-lossie – co pokazuje załączona animacja. Zależność jest nieliniowa – przykładowo przesunięcie szerokiego stopa o 1 jednostkę w górę podniesie nam procent transakcji zakończonych na stopie z 2 do 3%; przesunięcie wąskiego stopa o 1 jednostkę w górę może nam podnieść procent transakcji zakończonych na stopie z 30% do 50%.

Popatrzcie też na średnią oczekiwanąPokaż całość

@RGB_XYZ: Ale co dokładnie powoduje, że tracimy przewagę? W końcu eliminujemy przypadki z obszaru poniżej stop-lossa – co jest korzystne, zamiast tracić więcej, mamy ustalony poziom maksymalnej straty.

Kluczem jest obserwacja obszaru nieco powyżej stopa – przebiegi, które przekroczyły poziom stop lossa, ale bez stop lossa wróciłyby z powrotem w okolice zera. Użycie stop-losa kończy takie przebiegi przedwcześnie – w części pierwszej ustaliliśmy, że mamy przewagę, statystycznie cena dryfuje wPokaż całość

@POTEZNY_spekulator: Dodanie stopa pogarsza przewagę (stop ma ujemną wartość oczekiwaną). Wszystko liczę bez "tarcia" w postaci kosztów transakcyjnych. W realu byłoby jeszcze gorzej.

@POTEZNY_spekulator: Ech, rozróżniaj długoterminową wartość oczekiwaną procesu losowego od jego pojedynczej realizacji. W realu nigdy nie wiesz, czy cena pójdzie w górę, czy w dół - możesz tylko podpierać się statystykami z przeszłości i na tej podstawie wyliczyć sobie z grubsza, czy coś średnio statystycznie jest +EV. A jeżeli zawsze wiesz co zrobi cena, to co jeszcze robisz na tagu? Dźwignia x100 i jedziesz. Po co rozkminiać longowanie czegoś, coPokaż całość

@RGB_XYZ: Stwórzmy teraz histogram końcowych wartości dla coraz większej ilości przebiegów GBM. Sigmą (zmiennością)= 0.2 i μ(dryfem)= 0.3, na razie nie będziemy regulować.

Histogram to po prostu wykres kolumnowy, w którym wysokość kolumny wskazuje liczebność występowania badanej cechy w danym przedziale. Będziemy badać, ile razy ceny na koniec tysięcy symulacji znajdą się w ustalonych przedziałach. Generujemy coraz większą liczbę przebiegów, od 1000 aż do 1mln.

Na drugiej animacji widzimy, żePokaż całość

@RGB_XYZ: Następnym krokiem będzie pokazanie, jak dodanie stop-lossa wpływa na rozkład potencjalnych cen końcowych naszej hipotetycznej akcji.

Poniższy obrazek pokazuje, czego oczekujemy, stosując stop-lossy:
1. Maksymalne ryzyko na pozycji ograniczone
2. Nieograniczony upside zachowany
3. Punkt bonusowy: dociekliwi zauważą, że stosując stop-lossa PODNIEŚLIŚMY ŚREDNI OCZEKIWANY ZWROT Z NASZEGO TREJDA. Jak to jest możliwe? Przecież dodaliśmy tylko barierę ceny. Czy możliwe, że stosując stop lossy możemy zwiększyć naszą przewagę? Zbyt piękne żebyPokaż całość