Podstawy analizy regresji na przykładzie rynku inwestycji alternatywnych

"Czy cenę butelki francuskiego wina można wyrazić za pomocą jednego równania? Można i okazuje się, że taka wycena bije na łeb każdego analityka zajmującego się tym rynkiem". Ku chwale statystyki!

[sebooo]

Artykuł niby ciekawy, ale jednak słaby...

Dopasowanie następuje zgodnie z (w przypadku regresji liniowej) tzw. metodą najmniejszych kwadratów;

Błąd - metoda najmniejszych kwadratów to tylko jeden z wariantów regresji liniowej, zresztą najprostszy.

tzn.

[a.....s]

Jak ktos chce sie pobawic w tego typu rzeczy to na stronce :

http://archive.ics.uci.edu/ml/ jest bardzo duzo zbiorow danych ktore mozna wykorzystac do budowy modeli i jest rowniez zbior oparty na winach:

http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Wine

na poczatek polecam pobawic sie pakietem WEKA za pomoca ktorego mozna pare ciekawych zaleznosci w danych znalezc; )

[a.....s]

@M0nty: ale zarowno Stata jak i Statistica sa platnymi programami. do zabawy danymi weka jest az nadto a jak ktos chce cos wiecej to zawsze mozna uzyc R

[M0nty]

@aryss: Polecam Statę 11 do zabawy w ekonometryka

[bejdak]

To raczej artykuł zachęcający do statystyki, aniżeli artykuł pogłębiający jej znajomość. Więcej historii, niż matematyki. Ale wart wykopania.

[poznaniak]

Dostępne są gdzieś dane, z których korzystał przy budowaniu tego modelu? Dużo obserwacji musiał wziąć pod uwagę?

[DuPont]

@poznaniak: tu są.

[sebooo]

@DuPont: Na pewno to jest ten paper? Bo mi się coś parametry równania i wyciągnięte wnioski nie zgadzają...

[Balcerek]

w zalezności jakie okres historyczny weźmie się do wyznaczania współczynników takie wyjdą wartości. taki z tego pożytek.

[DuPont]

@Balcerek: tak, lecz tutaj w kolejnych paru latach cena tegoż wina znalazła się w wyznaczonym przez niego przedziale predykcji.

[B.....y]

@Turboodrzutowy_silnik_hamujacy:

Fakt - wiele procesów ekonomicznych (w analizie szeregów czasowych) jest niestacjonarnych, ale i na to są sposoby - oprócz zwykłej integracji, chociażby nowsza i nagrodzona nagrodą Nobla kointegracja.

Niemniej jednak model z przytoczonego artykułu nie jest szeregiem czasowym (a z uwagi na brak składnika losowego, to nawet nie ekonometrycznym ;p ), więc rozważania na temat cech AR, ARMA etc są bez