Wes Christian prawnik zajmujący się rynkami finansowymi w AMA na Superstonk wspomniał że obecne informacje dotyczące SI które posiadła jego kancelaria, są zaniżone w większości przypadków o co najmniej 50 do 150% więcej niż raportuje SEC. ( Sądzę że mógł mieć tutaj na myśli GME jakieś okresy raportowania SI które podają do FINRY bo konkretnie nie jest nadmienione czy odnosi się do całości SI) W ama z tego co chwilkę oglądałem, Wes przygotowuje pozew przeciwko instytucjom które łamią prawa na gełdzie. Tutaj link do jego strony http://www.csj-law.com/attorneys/jchristian.html
Celem nie jest zajęcie się problemem ale jego ukrycie Brokerzy fałszują raportowanie dlatego aby na rynku który jest ryzykowny w rzeczywistości nie eksponować się na ryzko. Czyli krótko mówiąc sprzedaliśmy na krótko albo pożyczyliśmy ale my o tym nic nie wiemy. Merrill Lynch został ukarany w 2016 kwotą 415mln dolarów za podobne naruszenia jak APEX gdzie przypisywali akcje swoich klientów zamiast do kont short margin to do kont margin. ZASADA SEA 15c3-3-przyjmująca ogólne zasady księgowania pieniędzy klientów. Firmy brokerskie muszą rozdzielić i posegregować środki pieniężne klientów aby w razie problemów firmy klient mógł wycofać swoje środki. Środki te także nie mogą być używane do innych celów.
Pozwany łamał zasady wykorzystując pieniądze klientów jako zastawy. Merrill Lynch nakłaniał zamożnych klientów do zdeponowania dodatkowej gotówki w postaci nawet kilkunastu milionów dolarów i używał tej gotówki zabezpieczenia pożyczek o wartości 100 krotnie większej. Czyli księgował inaczej pieniądze klientów łamiąc zasadę SEA15c3-3 przypisując np. do kont margin zamiast do kont short margin a resztę gotówki pożyczając dalej wielokrotnie papiery z konta klienta. W Rzeczywistości prawdziwe Si jest fałszywe.
Taka ciekawostka,łamali też regułę SEA15c3-3 używając tzw ’konwersji lewarowanej’. ( w DD nie ma wyjaśnienia jakich sztuczek używał ML alw w tych artykułach znalazłęm przykłady i FINRA ukarała za to między innymi ML) https://www.thebalancecareers.com/sec-rule-15c3-3-128690
Jak działał konwersja leaworowana? Nakłaniali w jakiś sposób osoby z grubym portfelem do wpłaty sum w postaci kilku lub kilkunastu milionów dolarów, potem używali tych pieniędzy jako zabezpieczenie do pożyczek nawet o wartości 100 krotnie większej niż pieniądze klienta. W ten sposób zobowiązania klientów wzrastały wobec Mery ( w bilansie), oni pozyskiwali dodatkowe fundusze w postaci 5 do 20 mld $ przez co bank nie musiał zaciągać też pożyczek na rynku miedzy bankowym lub z długu publicznego. Jednocześnie jego wartość netto w bilansie rosła. Lewarowanej konwersji używał też do risk manegment w innych częściach swojej działalności do zabezpieczenia/ hedgingu na innych papierach jeśli taka była potrzeba . Nie jest jasne czy klienci w zasadzie mieli a jeśli tak to jakie profity wynika ze śledztwa SEC.
Sztuczki stosowane przez ML pozwalały na obniżeniekapitału wymaganego przy transakcjach typu short. Wyglądało to jakby mieli pokryte pozycje. Bank Of Canada również został za to ukarany. Kiedy naprawdę im się paliła dupa, dostarczali FTD i jednocześnie shortowali ten sam instrument. To tak jakbyście brali kredyt co miesiąc i za miesiąc na ratę brali kolejny kredyt żeby ją spłacić. pffffff Pamiętacie ostatnio jak odbijało się od ceny 189 cały czas jak pokrywali FTD bo mieli dostarczyć T21? I w tym samy czasie pożyczali akcje tego samego dnia?
Między 2008 a 2013 Goldman miał zespół 12 osób nazwany zespół popytu który zajmował się krótką sprzedażą. Jednak lokalizowanie akcji w pewnym momencie stało się zbyt trudne do zrealizowania ręcznie przez grupę tych osób wiec uruchamiali tzw F3 program który automatycznie wypełniał zlecenia krótkiej sprzedaży opierając się na danych tylko i wyłącznie z akcji zaksięgowanych rano :D W przeciągu 4 lat Finra odnotowała uwaga 380 000 000 naruszeń (jednak nie wiem co ma znaczyć dokładnie te 380 mln konkretnie bo nie podał autor) Ale pewnie sprzedawania kilkukrotnie tych samych akcji jak mieli taki system.
Attobit wspomina teraz na temat AMA z Wesem który wspomniał że shorty robia wrażenie że pokryły kupując jedni calle a drudzy puty tworząc w ten sposób syntetyczne pozycje. Co najśmieśniejsze regulatorzy to akceptują. u/HeyItsPixel robił o tym DD o aktywności tych opcji.
Ostatnio chyba SEC wprowadził regułę zabraniającą z tego co pamiętam, więc to się zmieniło.
Dalej Attobit wspomina i daje link do dokumentu napisanego przez profesora finansów John D Finnerty.
Fundusze nie mogą pchnąć ceny do 0 jeśli nie wytworzą ogromnej ilości akcji syntetycznych i ogromnej ilość FTD tym samym. W styczniu jednego dnia był Wolumen 179 mln jednego dnia to prawie 3 x więcej niż wszystkie akcje firmy. Co więcej średni dzienny wolumen między 1/31/2021 a 02/05/2021 był powyżej 88 mln co razem dało obrót 1 ,508,793,439 akcji.]
Na koniec wspomina Charter Comunications z 2005 roku gdzie SI wynosiło 241.8%(88 mln akcji na krótkoz 36mln wszystkich) . Jedynym wyjściem z pozycji krótkiej było ogłoszenie upadłości i nie pokrycie pozycji. Firma poniosła bankructwo w roku 2009.
Wszystko jest oczywiście poparte dokumentacją z FINRY w tym DD.
@castaca: Pokazuje to dokładne mechanizmy jakie stosują duzi chłopcy do ukrywania tego co jest tak na prawdę pod płaszczykiem, czyli pozorne zamknięcie shortów w skrócie.
@Pickle_Rick: Troszkę sie zaniepokoiłem że troszkę długich się pozamykało w tym Fidelity (nie, nie przenieśli do etefów) Jednak zadałem sobie pytanie czy RC by dawał takie Tweety, nie sądzę bo mółby sobie tym zaszkodzić. Poczekamy do głosowania ile będzie głosów bo jeśli dzisiejsze info o
@Pickle_Rick: jak dla mnie wygląda na to ze sytuacja jest za gruba zeby ktokolwiek z nas na tym skorzystal. I nie pomoze posiadanie akcji u 50 brokerow, postaraja się zeby szaraczki na tym nie zarobily
@PLACEK_WYKOP: 96 000 000 akcjonariuszy na samym Etoro? Kurcze duzo ich. ( ͡°͜ʖ͡°) @Rabusek: Ten discord to dla jakichs elitarnych wykopkowiczy? Prosilem o dostep juz z 4 razy i nawet nie odpiszesz zebym #!$%@? czy cos. ( ͡°ʖ̯͡°)
![Jak działa klucz dynamometryczny? [Eng]](https://wykop.pl/cdn/c3397993/bff11c346403b638e261f717cc1ae06d50a361636508fe9d06094c254b442507,q70.jpg)
Wes Christian prawnik zajmujący się rynkami finansowymi w AMA na Superstonk wspomniał że obecne informacje dotyczące SI które posiadła jego kancelaria, są zaniżone w większości przypadków o co najmniej 50 do 150% więcej niż raportuje SEC.
( Sądzę że mógł mieć tutaj na myśli GME jakieś okresy raportowania SI które podają do FINRY bo konkretnie nie jest nadmienione czy odnosi się do całości SI)
W ama z tego co chwilkę oglądałem, Wes przygotowuje pozew przeciwko instytucjom które łamią prawa na gełdzie.
Tutaj link do jego strony
http://www.csj-law.com/attorneys/jchristian.html
Celem nie jest zajęcie się problemem ale jego ukrycie Brokerzy fałszują raportowanie dlatego aby na rynku który jest ryzykowny w rzeczywistości nie eksponować się na ryzko. Czyli krótko mówiąc sprzedaliśmy na krótko albo pożyczyliśmy ale my o tym nic nie wiemy. Merrill Lynch został ukarany w 2016 kwotą 415mln dolarów za podobne naruszenia jak APEX gdzie przypisywali akcje swoich klientów zamiast do kont short margin to do kont margin.
ZASADA SEA 15c3-3-przyjmująca ogólne zasady księgowania pieniędzy klientów. Firmy brokerskie muszą rozdzielić i posegregować środki pieniężne klientów aby w razie problemów firmy klient mógł wycofać swoje środki. Środki te także nie mogą być używane do innych celów.
Pozwany łamał zasady wykorzystując pieniądze klientów jako zastawy. Merrill Lynch nakłaniał zamożnych klientów do zdeponowania dodatkowej gotówki w postaci nawet kilkunastu milionów dolarów i używał tej gotówki zabezpieczenia pożyczek o wartości 100 krotnie większej.
Czyli księgował inaczej pieniądze klientów łamiąc zasadę SEA15c3-3 przypisując np. do kont margin zamiast do kont short margin a resztę gotówki pożyczając dalej wielokrotnie papiery z konta klienta. W Rzeczywistości prawdziwe Si jest fałszywe.
Taka ciekawostka,łamali też regułę SEA15c3-3 używając tzw ’konwersji lewarowanej’. ( w DD nie ma wyjaśnienia jakich sztuczek używał ML alw w tych artykułach znalazłęm przykłady i FINRA ukarała za to między innymi ML)
https://www.thebalancecareers.com/sec-rule-15c3-3-128690
https://www.thebalancecareers.com/financial-assets-1287035
Jak działał konwersja leaworowana?
Nakłaniali w jakiś sposób osoby z grubym portfelem do wpłaty sum w postaci kilku lub kilkunastu milionów dolarów, potem używali tych pieniędzy jako zabezpieczenie do pożyczek nawet o wartości 100 krotnie większej niż pieniądze klienta.
W ten sposób zobowiązania klientów wzrastały wobec Mery ( w bilansie), oni pozyskiwali dodatkowe fundusze w postaci 5 do 20 mld $ przez co bank nie musiał zaciągać też pożyczek na rynku miedzy bankowym lub z długu publicznego. Jednocześnie jego wartość netto w bilansie rosła.
Lewarowanej konwersji używał też do risk manegment w innych częściach swojej działalności do zabezpieczenia/ hedgingu na innych papierach jeśli taka była potrzeba . Nie jest jasne czy klienci w zasadzie mieli a jeśli tak to jakie profity wynika ze śledztwa SEC.
Sztuczki stosowane przez ML pozwalały na obniżeniekapitału wymaganego przy transakcjach typu short. Wyglądało to jakby mieli pokryte pozycje. Bank Of Canada również został za to ukarany.
Kiedy naprawdę im się paliła dupa, dostarczali FTD i jednocześnie shortowali ten sam instrument. To tak jakbyście brali kredyt co miesiąc i za miesiąc na ratę brali kolejny kredyt żeby ją spłacić. pffffff
Pamiętacie ostatnio jak odbijało się od ceny 189 cały czas jak pokrywali FTD bo mieli dostarczyć T21? I w tym samy czasie pożyczali akcje tego samego dnia?
Między 2008 a 2013 Goldman miał zespół 12 osób nazwany zespół popytu który zajmował się krótką sprzedażą. Jednak lokalizowanie akcji w pewnym momencie stało się zbyt trudne do zrealizowania ręcznie przez grupę tych osób wiec uruchamiali tzw F3 program który automatycznie wypełniał zlecenia krótkiej sprzedaży opierając się na danych tylko i wyłącznie z akcji zaksięgowanych rano :D
W przeciągu 4 lat Finra odnotowała uwaga 380 000 000 naruszeń (jednak nie wiem co ma znaczyć dokładnie te 380 mln konkretnie bo nie podał autor) Ale pewnie sprzedawania kilkukrotnie tych samych akcji jak mieli taki system.
Attobit wspomina teraz na temat AMA z Wesem który wspomniał że shorty robia wrażenie że pokryły kupując jedni calle a drudzy puty tworząc w ten sposób syntetyczne pozycje. Co najśmieśniejsze regulatorzy to akceptują. u/HeyItsPixel robił o tym DD o aktywności tych opcji.
Ostatnio chyba SEC wprowadził regułę zabraniającą z tego co pamiętam, więc to się zmieniło.
Dalej Attobit wspomina i daje link do dokumentu napisanego przez profesora finansów John D Finnerty.
https://www.sec.gov/comments/s7-08-08/s70808-318.pdf
Fundusze nie mogą pchnąć ceny do 0 jeśli nie wytworzą ogromnej ilości akcji syntetycznych i ogromnej ilość FTD tym samym. W styczniu jednego dnia był Wolumen 179 mln jednego dnia to prawie 3 x więcej niż wszystkie akcje firmy. Co więcej średni dzienny wolumen między 1/31/2021 a 02/05/2021 był powyżej 88 mln co razem dało obrót 1 ,508,793,439 akcji.]
Na koniec wspomina Charter Comunications z 2005 roku gdzie SI wynosiło 241.8%(88 mln akcji na krótkoz 36mln wszystkich) . Jedynym wyjściem z pozycji krótkiej było ogłoszenie upadłości i nie pokrycie pozycji. Firma poniosła bankructwo w roku 2009.
Wszystko jest oczywiście poparte dokumentacją z FINRY w tym DD.
#gme
Komentarz usunięty przez autora
Komentarz usunięty przez autora
@Pickle_Rick: Troszkę sie zaniepokoiłem że troszkę długich się pozamykało w tym Fidelity (nie, nie przenieśli do etefów) Jednak zadałem sobie pytanie czy RC by dawał takie Tweety, nie sądzę bo mółby sobie tym zaszkodzić. Poczekamy do głosowania ile będzie głosów bo jeśli dzisiejsze info o
Komentarz usunięty przez autora
@Rabusek: gdzie to iść na tego discorda?
@Pickle_Rick: hmm? Powiesz coś więcej, bo to ciekawe a pierwsze słyszę
@Rabusek: Ten discord to dla jakichs elitarnych wykopkowiczy? Prosilem o dostep juz z 4 razy i nawet nie odpiszesz zebym #!$%@? czy cos. ( ͡° ʖ̯ ͡°)
źródło: comment_1622542614cLF5CZ0Gfm9ScFjbPkkyQu.jpg
Pobierz