Jak się mają niedźwiedzie na WIG20? Tłusto się mają.
23 kwietnia wrzuciłem linię kapitału algorytmu, który ma za zadanie grać tylko shorty codziennie na kontrakcie na WIG20, niezależnie od stanu rynku zawsze short. Codziennie short na otwarciu, oczywiście zadana jest do tego formuła stopowania i wychodzenia z zyskiem. Pozycja nigdy nie zostaje na noc. Na początku maja wrzuciłem aktualizację No i po wczorajszej sesji algorytm jest zaledwie 8 punktów od swojego ATH, które było 20 marca 2020 roku, czyli w ekstremum covidowej paniki na rynku. Historia algorytmu wskazuje na to, że wychodząc z obsunięć na nowe maksy raczej nie cofał się po jednej sesji, tylko poprawiał szczyty korzystając z utrzymującego się trendu spadkowego. Im dłużej był w obsunięciu, tym mocniej poprawiał maksima. Obecne obsunięcie jest trzecie co do długości w historii. Linia kapitału na obrazku, z zaznaczonym high water mark oraz ceną kontraktu dodałem też stan obsunięcia na dole.
@toki_rodrigo: Napisałem go w 2017, więc backtest był do tego czasu, później już prawdziwe dane dzień po dniu. Dane backtestu to prawie 19 lat i 5 lat leci już forward. W praktyce wynik powinien być nawet wyższy bo prowizja w algo to 1 pkt fw20, czyli 20 zł, a spokojnie może być obecnie 0.6 pkt. Hossa o dynamice wyższej niż 2004-2007 go na pewno położy, dlatego handlować warto na nowych maksach
myślałeś, żeby zmodyfikować algorytm o te parametry
@toki_rodrigo: Filtrowanie mam w wersji tylko long, ale rezultaty nie były zadowalające i zalatywało przeoptymalizowaniem. Z drugiej strony za słaby jestem w programowaniu, więc jakieś uczące się algo to nie moja liga. Na innych rynkach mam dwie formuły typu tylko long, więc mi się uzupełniają przy okazji dywersyfikując.
Dajcie w komentarzu swoje muzyczki, które macie ustawione jako alarm/budzik, ja zacznę. Kiedyś to od razu wstawałem od tego, teraz już nie to pora zmienić.
23 kwietnia wrzuciłem linię kapitału algorytmu, który ma za zadanie grać tylko shorty codziennie na kontrakcie na WIG20, niezależnie od stanu rynku zawsze short. Codziennie short na otwarciu, oczywiście zadana jest do tego formuła stopowania i wychodzenia z zyskiem. Pozycja nigdy nie zostaje na noc.
Na początku maja wrzuciłem aktualizację
No i po wczorajszej sesji algorytm jest zaledwie 8 punktów od swojego ATH, które było 20 marca 2020 roku, czyli w ekstremum covidowej paniki na rynku.
Historia algorytmu wskazuje na to, że wychodząc z obsunięć na nowe maksy raczej nie cofał się po jednej sesji, tylko poprawiał szczyty korzystając z utrzymującego się trendu spadkowego. Im dłużej był w obsunięciu, tym mocniej poprawiał maksima. Obecne obsunięcie jest trzecie co do długości w historii.
Linia kapitału na obrazku, z zaznaczonym high water mark oraz ceną kontraktu dodałem też stan obsunięcia na dole.
#gielda #excel #inwestycje
W praktyce wynik powinien być nawet wyższy bo prowizja w algo to 1 pkt fw20, czyli 20 zł, a spokojnie może być obecnie 0.6 pkt. Hossa o dynamice wyższej niż 2004-2007 go na pewno położy, dlatego handlować warto na nowych maksach
@DJ007: a nie myślałeś, żeby zmodyfikować algorytm o te parametry? można by było sprawdzić jak by się zachował na danych historycznych
@toki_rodrigo: Filtrowanie mam w wersji tylko long, ale rezultaty nie były zadowalające i zalatywało przeoptymalizowaniem. Z drugiej strony za słaby jestem w programowaniu, więc jakieś uczące się algo to nie moja liga.
Na innych rynkach mam dwie formuły typu tylko long, więc mi się uzupełniają przy okazji dywersyfikując.