[d.....y]

AT (nie)działa - odcinek 1 RSI

Wstęp
Na forum toczyło się już wiele dyskusji na temat Analizy Technicznej, co więcej często osoby stosujące elementy AT były wyśmiewane na forum. Wydaje mi się że spora zasługa tego że wiele osób całą swoją wiedzę na temat tradingu czerpie z filmów Zaorskiego. Bolesna prawda jest taka że liczy się trader a nie z czego korzysta, dobry nawet grając na podstawie flaków barana a mający dobre risk management i wyjścia ogra nie jednego aspirującego spekulanta który prędzej czy później dostanie likwidacje. Ale to dyskusja na inny wpis.

Zacznijmy co możemy rozumieć przez słowo "działa" czy to że pokonamy strategie buy & hold czy to że nie stracimy. Tutaj naprawdę ciężko coś udowodnić są strategie inwestycyjne oparte na AT które przynoszą zysk na danym rynku w danym okresie , np na ropie podczas bessy są takie co biją buy & hold ale i są takie co legną w gruzach. Nie ma cudownego wskaźnika, narzędzia, nie jest gwarantem że będą działały zawsze i wszędzie bo możemy powiedzieć że próbka testowa była za mała lub coś innego. Dlatego moim celem w tej serii wpisów nie jest nic udowadniać, tylko dać wam materiał do własnych przemyśleń.

Za definicje AT przyjmę to z Wikipedii In finance, technical analysis is an analysis methodology for forecasting the direction of prices through the study of past market data, primarily price and volume. Czyli innymi słowy AT to każde działanie w którym na podstawie cen z przeszłości staramy się przewidzieć cenę w przyszłości. I nawet patrzenie na cenę zamknięcia np świeczki tygodniowej nazwiemy AT.

Ok przejdźmy do konkretów

RSI Historia

Jest to jeden z najpopularniejszych wskaźników i jeden z pierwszych jakie poznaje większość osób. RSI to inaczej Relative Strength Index – Indeks siły względnej, został wymyślony i opisany przez Welles’a Wilder’a w 1978 w jego książce New Concepts in Technical Trading Systems

RSI nadaje się do użycia zarówno w przypadku handlu krótko jak i długoterminowego, porównuje on ruchy wzrostowe i spadkowe cen zamknięcia w danym okresie czasu. Jego wartość jest obliczana na podstawie średniej wartości wzrostu cen zamknięcia z danego okresu oraz średniej wartości spadku cen zamknięcia z tego samego okresu. Inaczej patrzy na kolor świec w danym okresie (standardowo 14) jeżeli 14 ostatnich świec było zielonych jego wartość osiągnie maksimum czyli 100.

RSI jako wskaźnik

Wartości wskaźnika poruszają się w przedziale od 0 do 100 i obliczane są na podstawie wzoru

RSI = 100 – 100 / (1 + a / b) gdzie
a – średnia wartość wzrostu cen zamknięcia z y dni
b – średnia wartość spadku cen zamknięcia z y dni

Twórca wskaźnika – Welles Wilder sugeruje używanie tego narzędzia analizy technicznej dla okresu czternastu dni i takie też są jego domyślne ustawienia. Część inwestorów korzysta jednak z RSI dla siedmiu i dziewięciu okresów w przypadku handlu krótkoterminowego. Gracze długoterminowi upodobali sobie z kolei okresy 21 oraz 25. Oczywiście mowa tutaj o ilości okresów wyrażonych w dniach, ponieważ RSI podobnie jak większość wskaźników analizy technicznej został stworzony właśnie dla interwału dziennego. Mimo to, RSI używany jest także na niższych interwałach. To czy jest to opłacalne pozostaje kwestią sporną. Im krótszy okres zostanie wzięty pod uwagę, tym bardziej zmienny będzie oscylator.

Jak interpretujemy wskazania wskaźnika, standardowo i w najprostszej strategi:
RSI na poziomie 70 i więcej to sygnał sprzedaży.
RSI na poziomie 30 i mniej to sygnał kupna.

RSI Testy

No to sprawdźmy jak najprostsza strategia, bez żadnych modyfikacji sprawdzi się na rynku BTC i czy jest w stanie pobić strategi buy and hold.
Uwaga: Trzeba pamiętać że backtesty nigdy do końca nie oddadzą prawdziwego rynku , jest wiele niuansów które bardziej zaawansowane programy są w stanie zasymulować. Jednak na potrzeby naszego eksperymentu symulacje przeprowadziłem w najprostszym wariancie, oraz nie obejmują prowizji bo te na każdej giełdzie są inne oraz podatku. Dla wszystkich symulacji start inwestycji to 2017-1-1 , pozycja = 1, bez żadnego piramidowania etc.. Dane stworzone na podstawie danych tickowych z bitfinex a także kraken.

RSI 14 , górny band 70 , dolny 30

Wyniki

Jak widać przy podstawowych parametrach ciężko jest nam pobić strategi buy and hold, właściwie tylko na 15m timeframe uzyskujemy nieznacznie lepszy wynik, który był by obniżony o prowizje.
Do podobnych wniosków doszli badacze w testach jakie znalazłem
https://r-brokers.pl/documents/10162/1716283/Testy+popularnych+wska%C5%BAnik%C3%B3w+-+RSI.pdf
https://www.researchgate.net/publication/322209653_Optimization_and_Testing_of_RSI

Możliwości tuningu opierają się na zmianie okresu, wydłużeniu go np do 21 i zmianach górnego i dolnego bandu, używaniu failure swings, minimum okresów kiedy RSI jest ponad lub poniżej bandy i wiele innych. Niewielkim wysiłkiem można stworzyć strategi dla danego aktywa i rynku która będzie zarabiała, z pobiciem buy and hold jest już nieco trudniej. Jednak trzeba powiedzieć że standardowe parametry przynajmniej dla rynku BTC działają słabo. Największy straty były przy mocnym trendzie a wskaźnik najlepiej działał w przypadku trendu bocznego i konsolidacji.

Inne użycia RSI

RSI można też używać inaczej, między innymi do określania dywergencji. Dywergencja to innymi słowy rozbieżność pomiędzy wskazaniami wykresu cenowego i wykresu wskaźnika. Spadek ceny, czyli wyznaczanie coraz niższych szczytów, przy jednoczesnym wzroście wskaźnika, to znaczy wyznaczaniu coraz płytszych dołków w momencie kiedy RSI znajduje się na minimach, jest prognostykiem powrotu do wzrostów. Odwrotnie, wzrost ceny, przy jednoczesnym spadku wskazań RSI jest sygnałem zakończenia wzrostów. Lub do wyznaczania range i określania i potwierdzenia trendu. Cardwell zauważył że w przypadku trendu wzrostowego wartości RSI oscylują w przedziale 40-80 a w przypadku trendu spadkowego w przedziale 60-20

Podsumowanie

Moim zdaniem warto wskaźnik znać, wiedzieć jakie ma plusy i minusy. Ja osobiście nie korzystam z RSI ale czasem zerknę jako dodatkowa informacja i określenie siły trendu/ceny. Widziałem sporo analiz opartych na dywergancji które w miarę dobrze się sprawdzały.Dodatkowo w przypadku BTC wskaźnik był w stanie dość trafnie przewidzieć dołki. Jest to też wskaźnik posiłkowy dla wielu algorytmów.

#bitcoin #kryptowaluty

[d.....y]

@dla_zabawy: Podsumowanie dla najlepszego wyniku

[e3b0c]

@dla_zabawy: o taki o tag krypto nic nie robilem

[w.....s]

@dla_zabawy: myślę, że o wiele ważniejszą rzeczą niż pobożne życzenia, jest bankroll management, risk reward ratio i dokładny plan kiedy wychodzisz i bierzesz profit, indykatory mogą Cię robić w bambuko, ale korzystając z zasad matematyki dokładnie wiesz czego się spodziewać

[cyberpunkbtc]

@wooojtassss: Ty też już jesteś trejdrę? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[w.....s]

@cyberpunkbtc: nie, ale liznąłem trochę tematu bukmacherki i pokera od strony technicznej i wiem co trzeba robić, żeby zarabiać w długim okresie czasu biorąc udział w grach z elementem losowym, co oczywiście nie oznacza że jest to takie proste jak się wydaje, po prostu wiem jak to działa

[m.....n]

@dla_zabawy:

Jak jest hossa to praktycznie nie odrywa oczu od wykresów. #!$%@?, że nic z tego nie rozumie i potrafi obliczyć tylko RSI, a opiera na nim wszystkie swoje przewidywania. Od jakichś 5 lat odkąd ojciec inwestuje w kryptowaluty, codziennie słyszę o RSI. Kiedyś w szkole średniej miałem narysować wykres funkcji liniowej, to stary mi mówi, że źle i że debil jestem, bo nie obliczyłem RSI.
#pasta

[d.....y]

@m00n: Gdyby mnie na długość ręki dopuścili do wszystkich koparek w polsce to bym wziął i #!$%@?ł. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[Wypoks]

@dla_zabawy: czekam na następny wpis └[⚆ᴥ⚆]┘

[szcz33pan]

Największy straty były przy mocnym trendzie a wskaźnik najlepiej działał w przypadku trendu bocznego i konsolidacji.

@dla_zabawy: Ameryki nie odkryłes. Jak jest silny trend wzrostowy to RSI co chwila jest "wykupiony" a na korektach będą wchodzić co chwila sygnały sprzedaży. Analogicznie dla trendu wzrostowego. Wówczas te próby wejścia by były próbami łapanie szczytu lub dołka i próbie przewidzenia zmiany trendu.