@teflon_z_patelni_mi_smakuje: dawaj selfie z roboty

@Kulek1981: ale jaja

@xvlk: słuchej synek

@xvlk: w przyszłym sezonie przyjdzie Lewy to bedzie znowu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

@MrFryteczka: a ten Tel to w ogóle coś gra, czy ciągle tylko grzeje ławe?

@uncle_freddie: albo i gorzej ( ͡° ͜ʖ ͡°)

@uncle_freddie: Sesko 1.95m pewnie zazdrości. Też by sobie tak z główki szczelił ( ͡° ͜ʖ ͡°)

@tom-ek12333: masz jakiś backtest takiego sygnału? Ja właśnie próbowałem ulepić jakiś model macro-technicznego sygnału ale średnio to w praktyce wychodzi (albo jeszcze za słaby quant amator ze mnie jeszcze)

Oparty na QLD -> drobny hedge SQQQ -> gotówka (dla uproszczenia zamiast np. TLT)

First trade entry 2007-05-31
Last tradePokaż całość

@tom-ek12333: sam sygnał mniej więcej tak wygląda

@tom-ek12333: Ok, to spróbuję zrobić tego backtest od 2007 dla porównania i zobaczyć jakie liczby wychodzą

@tom-ek12333: teraz jest gov shutdown, więc nie ma najświeższych danych makro, a sprzed gov shutdownu było większość bullish. Teraz by trzeba zaczekać, albo sugerować się tylko technicznymi, gdzie widać że np. vixem zaczyna kręcić. Jeszcze trzeba poczekać na zamknięcie dzisiaj i uwzględnić dzisiejszy close

@tom-ek12333: no, ale nie być w rynku od 2024 przy 4800 to troche za duży miss jak dla mnie wg tego wykresu co pokazałeś. No ale zobaczę na liczbach jak będę miał trochę więcej czasu

@tom-ek12333: Oprócz tego sygnału mam jeszcze shock override (tak żeby wyłapywało newsy typu taryfy Trumpa), który wychodzi z pozycji niezależnie od sygnału. Oparty na kombinacji 21 dniowego ATR (Average True Range) i 21 dniowego Drawdownu

@tom-ek12333: widzę, że 15 było w kwietniu. To nie kupiłeś wtedy?

@tom-ek12333: Ok, to spróbuję obliczyć jakie CAGR sie z tego da ulepić i jaki jest Drawdown. Ale na szybko sprawdziłem, że dane są dostępnie gdzieś od 2010, więc to muszę usiąść na spokojnie ( ͡° ͜ʖ ͡°)

@tom-ek12333: masz tam może subksrypcje na tym stockcharts? Niestety na free trial nie da sie pobrać danych

@derivatives: dobra, udalo mi sie ogarnąć te dane bpspx.
I dla tych ostatnich lat to nie wygląda to tragicznie (liczone bez obligacji). Po prostu bardzo niskie ryzyko, ale tez mały zysk.

Tutaj porównanie z SPY buy and hold

Period : 2021-06-01 → 2025-11-05Pokaż całość

@tom-ek12333: Natomiast jak liczyć od 2006, to jest bardzo słabo, bo nie złapało krachu 2008, a potem też było długho poza rynkiem
i dużo sie nie zarobiło

Period : 2006-06-01 → 2025-11-05 (4,889 days)
CAGR : Strategy 0.82% | SPY 11.00%
Total Return : Strategy 17.18% |Pokaż całość

@tom-ek12333: tutaj już z dodanymi TLT

Period : 2006-06-01 → 2025-11-05 (4,889 days)
CAGR : Strategy 2.19% | SPY 11.00%
Total Return : Strategy 52.15% | SPY 657.23%
Max Drawdown : Strategy -51.48% |Pokaż całość