Kilka dni temu pytałem o potencjalny możliwy scenariusz straty na CFD VIX gdybym miał depozyt żeby przetrwać największe obsuwy i nie rozumiałem jak można stracić. Teraz już rozumiem:
Załóżmy, że w czasie paniki grasz na spadek (shortujesz) VIX z poziomu 40, a rynek już wycenia następny, spokojniejszy kontrakt na 30. W dniu rolowania cena na Twojej pozycji mechanicznie spada do 30, ale ten "sztuczny" zysk 10 punktów jest natychmiast niwelowany przez koszt rolowania
Załóżmy, że w czasie paniki grasz na spadek (shortujesz) VIX z poziomu 40, a rynek już wycenia następny, spokojniejszy kontrakt na 30. W dniu rolowania cena na Twojej pozycji mechanicznie spada do 30, ale ten "sztuczny" zysk 10 punktów jest natychmiast niwelowany przez koszt rolowania










źródło: 1000035622
Pobierz