[Bajo121]

Mircy potrzebuje pomocy ! Czy jest ktos kto jest w stanie wytlumaczyc mi jak w programie STATA przeprowadzic TVP-VAR ? Badam wplyw QE na bezrobocie i taki model znalazlem w pracy ,,Chung et al. (2011) Have we Underestimated the Likelihood and Severity of Zero Lower Bound Events ? Federal Reserve Bank of San Francisco." Metoda pasuje idealnie do tego co robie ale z matematyki nie jestem orlem wiec pomoc jest mi niezbedna. Moze znacie jakies forum gdzie moge o to zapytac ?
#statystyka #stata #excel #matematyka

[l.....t]

matematyka.pl, w dziale "Programy matematyczne": http://www.matematyka.pl/forum77.htm

[fledgeling]

@Bajo121: VAR to wektorowa autoregresja, a TPV to co? Time varying parameter? Chodzi o szeregi czasowe?
Zwykły VAR to policzysz sobie od biedy w Excelu (zresztą jak się ktoś uprze to i inne rzeczy też - chociaż czasem boli 15 cyfr po przecinku - no i trzeba iść na kolanach tam gdzie w STATA sobie wyklikasz), co do STATY to najlepiej podpytać na forum goldenline, ale wątpię, żeby komuś się chciało