Aktywne Wpisy
Gavilar +2
#korposwiat
Jak tam sytuacja teraz w waszym korpo pod względem pracy z domu?
Bo widzę w Krakowie takim jest co raz większe ciśnienie żeby być 3 dni (!) w tygodniu w biurze. Dużo firm inżynierskich już działa w takim modelu, koledzy z IT też zaczynają marudzić. Najgorzej że niektórzy wyjechali nad morze / w Bieszczady i pracują dla Krakowa xD
Żebyśmy nie wrócili za 5 lat do braku zdalnej :/
#pracbaza #
Jak tam sytuacja teraz w waszym korpo pod względem pracy z domu?
Bo widzę w Krakowie takim jest co raz większe ciśnienie żeby być 3 dni (!) w tygodniu w biurze. Dużo firm inżynierskich już działa w takim modelu, koledzy z IT też zaczynają marudzić. Najgorzej że niektórzy wyjechali nad morze / w Bieszczady i pracują dla Krakowa xD
Żebyśmy nie wrócili za 5 lat do braku zdalnej :/
#pracbaza #
Tak się sraja pseudowykopki co kawiakowi nie powinni zrobić i jak #!$%@? a prawda jest taka że to po prostu typowa impreza z kolegami u polki. Wasze żony i dziewczyny nie jedną taka akcje #!$%@? i to jest znak rozpoznawczy naszych postępowych rodaczek #famemma #danielmagical #p0lka
Każdy arab, każdy murzyn albo Turek już wie, że jak w pobliżu zobaczy polke, to najwyższa pora odstawić do stodoły kozę bo dziś na wieczór będzie
Każdy arab, każdy murzyn albo Turek już wie, że jak w pobliżu zobaczy polke, to najwyższa pora odstawić do stodoły kozę bo dziś na wieczór będzie
W tym wpisie użytkownik @przesympatyczny_pan najpierw prawidłowo przybliżył problem indukcji Hume'a, przejawiający się nieuzasadnioną logicznie wiarę w pewność następstwa. Z tego, że wszystkie widziane przez nas do tej pory łabędzie są białe, wcale nie wynika, że nie istnieją łabędzie czarne. Dotąd jest OK. [Dalej]( https://www.wykop.pl/wpis/34051201/dlaczego-ateisci-wykazuja-sie-taka-wyzszoscia-wobe/#comment-119954847) jednak padło:
Ogólnie jest tu sporo retoryki typowej dla miłośników Taleba: nie możemy przewidzieć bardzo rzadkich zdarzeń o niszczącym wpływie, żyjemy iluzją wiedzy opartej na modelach matematycznych i wszyscy zginiemy. Poświęćmy chwilę na przedstawienie całego zagadnienia od strony merytorycznej, czyli z perspektywy NNT, finansów oraz rachunku prawdopodobieństwa.
Czarny łabędź, o co chodzi?
W roku 1960 matematyk Benoit Mandelbrot stwierdził, że ogony rozkładów cen akcji na giełdzie mają w istocie grubszą postać aniżeli wynikałoby to z kształtu krzywej dzwonowej. Jeżeli ceny miałyby rozkład normalny, ich duże przesunięcia rzędu 4-5 odchyleń standardowych byłyby możliwe do wykrycia w danych z indeksów raz na kilka tysięcy lat, podczas pojawiały się znacznie częściej, gdyż raz na trzy-cztery lata. Czarny łabędź jest w tym kontekście metaforą ceny odchylonej w olbrzymim stopniu, swego rodzaju zdarzeniem następującym znacznie częściej niż prognozowaliby to analitycy przy pomocy swoich standardowych narzędzi.
Coś w tym było. Nie to jednak, co opisuje OP, powołując się na Taleba, który Czarnego łabędzia zresztą dedykował Mandelbrotowi. Krytyka stosowania rozkładu normalnego była w pełni zasadna w finansach, głównie tam, gdzie próbowano przewidywać straty. Dzieje się tak dlatego, że przybliżanie rozkładem normalnym jakiegoś zjawiska bardzo mocno redukuje w czasie jego wizualizacji wartości z ogona rozkładów na rzecz tych ze środka. Wygląda to tak. Model, jaki widzicie na grafice to model VaR, czyli Value at Risk. Ta bardzo ważna w finansach i bankowości miara oznacza wielkość straty na inwestycji w instrument finansowy lub cały portfel, jakiej można doświadczyć w określonym czasie, z zadanym niewielkim prawdopodobieństwem. Jakim kapitałem w momencie straty będzie dysponował bank, by stratę tę pokryć i nie stracić płynności? Oczywiście Nassim Nicholas Taleb nie przepada za VaR
Jak próbujemy złapać czarnego łabędzia?
Nie służy do tego ani geometria fraktalna, którą stosował Mandelbrot, ani ontologia. Służy do tego teoria wartości skrajnych, w skrócie EVT. Czym są owe wartości? Są to obserwacje właśnie z wrażliwych ogonów rozkładu. EVT używa się nie tylko w finansach, ale także w naukach przyrodniczych np. w pomiarze poziomu temperatury czy poziomu rzek. Teoria ta nie opiera się jednak na dorobku Mandelbrota, ale twierdzeniu Fishera-Tippetta. Próbując przełożyć treść twierdzenia na język zwykłego zjadacza chleba, powiemy, że jeśli rozkład prawdopodobieństwa jakiejś zmiennej losowej X nie jest wysoce co do swego kształtu niespotykany (a tak jest w grafice, jaką załączyłem), to bez względu na to, co rozkład ten opisuje, w przypadku dużej liczby obserwacji, maksima M wylosowane z próby będą miały kształt jednego z trzech rozkładów właściwych wartościom skrajnych. Oto ich wygląd. Finansistów będzie interesował rozkład Frecheta, czyli ten gruboogoniasty, ale już uwagę przyrodnika przyciągnie raczej rozkład Weibulla. Miłośnikom statystyki i probabilistyki może warto nadmienić tylko, że uogólniony rozkład wartości ekstemalnych (Generalized Extreme Value Distribution, GEV) dla maksimów pełni analogiczną rolę jak rozkład normalny w centralnym twierdzeniu granicznym. Maksimum jest tu odpowiednikiem średniej.
Jak będziecie mogli zauważyć przeglądając zamieszczone przeze mnie linki, twierdzenie Fishera-Tippetta wyprzedza o 32 lata prace Mandelbrota, które tak hołubi NNT. Żeby nie było, Taleb zna teorię wartości skrajnych i warianty poszczególnych dystrybuant, jednak w jego omówieniu nie pojawia się absolutnie nic odkrywczego, nic czego finansiści by nie znali, także w zakresie wad takiego a nie innego rozwiązania. Libańczyk nie pisze nieprawdy, podaje jednak branżowe oczywistości jako nieoczywiste, z tym że dla czytelnika, który potem traktuje je jak prawdy objawione, podczas gdy są to zwykłe banały.
Jak wygląda radzenie sobie z niechcianymi obserwacjami? Metod jest kilka, choć nie będę wdawał się w szczegóły. [Ta praca]( http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171459598) pokazuje szacowanie rozkładu wartości skrajnych poprzez podział serii danych na równoliczne i rozłączne bloki obserwacji, z których potem liczone są maksima, zaś do nich dopasowany jest jeden z trzech ww. rozkładów. Tutaj zaś wyznacza się a priori taki niepożądany próg wysokości aktywów, po przekroczeniu którego zaistnieje utrata płynności, przypomina to nieco podejście bayesowskie i tak jak ono wymaga dużej wiedzy eksperckiej.
Na zakończenie
Nie mam wielkich pretensji do @przesympatyczny_pan, sądzę prywatnie nawet, że pisał w dobrej wierze. Tym jednak finansowy czarny łabędź różni się od Hume'owskiego, że jest znany i daje się zaobserwować, zmierzyć i jakkolwiek przybliżyć, nawet jeśli niedoskonale. Metafora ta jest absolutnie nieodpowiednia do wnioskowania o istnieniu Boga, różni się zresztą od oryginalnej osiemnastowiecznej możliwością weryfikacji danych z ciągu ich obserwacji. Nassim Nicholas Taleb przedstawiając odpowiednio 90- i 58-letnie zagadnienia jakie świeżynki w walce z banksterami nabija miliony naiwnych w butelkę i o tym jest przede wszystkim powyższy wpis.
#ekonomia #statystyka #neuropa #4konserwy #filozofia
@przesympatyczny_pan: Nie prosiłeś. Nie kłam.
@hehenuanek: Prosiłem zgodnie z dopuszczoną definicją słownika sjp pwn prosić «wyrażać słownie lub gestem jakąś propozycję» ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@przesympatyczny_pan: Nie prosiłeś matołku.
Słownika też nie rozumiesz ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@hehenuanek:
prosić «wyrażać słownie lub gestem jakąś propozycję» ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@hehenuanek: Przecież od 5 dni nie potwierdziłeś ( ͡° ͜ʖ ͡°) Tchórzu wijesz się aż miło patrzeć
@przesympatyczny_pan: Wątpliwe.
@przesympatyczny_pan: Czas pokaże, że prawo zna prawnik a nie pseudofilozof.
@hehenuanek: Jestem spokojny ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@przesympatyczny_pan: Poprzednim razem też byłeś. No, jakoś umilkłeś.