[wakacyjnylobuz]

@koszernyrozum: hej, czy posiadasz skype? chcialbym porozmawiac nt arbitrazy, pozdr Pawel

[koszernyrozum]

@wakacyjnylobuz: sory, ale nie chce ujawniać szczegółów tego co konkretnie robię :) z takimi rzeczami jest tak że im więcej ludzi o tym wie tym mniej każdy zarabia. Mogę książki polecić:

instrumenty pochodne - Paul Wilmott, "Introduces Quantitative Finance" i "on Quantitative Finance" trzy tomy.

Metody statystyczne/ai: http://www-stat.stanford.edu/~tibs/ElemStatLearn/

[wakacyjnylobuz]

mhm, rozumiem... mi generalnie chodzi o kilka szybkich pytan: skala, ryzyko, etc... istnieje duze prawdopodobienstwo, ze wskazanie mi drogi zaowocuje profitami dla Ciebie w przyszlosci... mnie interesuje bezpieczny hajc na poziomie 50-100k/msc, pieknie byloby robic bezpieczny 1% na msc... co o tym sadzisz?

[koszernyrozum]

@wakacyjnylobuz:

Przykład prostego arbitrażu http://piotrfura.wordpress.com/2009/11/02/copper-vs-kghm-arbitraz/ , tutaj ważny byłby też współczynnik beta. Głębszej filozofii tu nie ma, najwyżej instrumenty bardziej skomplikowane (jak zmienność) lub korelacje względem trzeciego, wspólnego czynnika.

Skala zależy od głębokości i obrotu dwóch rynków, w tym przypadku spokojnie kilkadziesiąt milionów złotych.

Do określenia ryzyka służy VaR które określa jaka strata ma prawdopodobieństwo mniejsze niż 5% lub 1%, zakładając rozkład normalny lub lognormalny.

Mając wiele niezależnych transakcji straty znoszą

[wakacyjnylobuz]

@koszernyrozum: ok, powiedzmy, ze rozumiem ;-)

moglibysmy sie spotkac i porozmawiac? moze moglbym skorzystac lub kupic czesc wiedzy praktycznej od Ciebie?

[koszernyrozum]

@wakacyjnylobuz: dzięki za ofertę, ale nie jestem zainteresowany