[202492]

Pelosi trzyma calle na NVDA, więc jeszcze się odbije jak od złota

#gielda

[Kamilex97]

@202492 nie sprzedała ostatnio Nvidi?

[PanJson]

@Kamilex97: trzyma

[SmartCheetah]

@Kamilex97: sprzedała akcje, kupiła opcje, bardzo bullish calle z expiration za rok na $80 strike price.

[SmartCheetah]

@PanJson: zgłupiałem, myślałem, że sprzedała.

[derecki]

@SmartCheetah: takie calle są tańsze bo nie płaci się aż tak bardzo za wartośc czasu siedzi tam głównie wartośc wewnętrzna

[levzor]

@derecki: tańsze w jakim sensie? do piątku były po 7000$ za kontrakt, teraz są po 5000$, k------o drogie przy tej cenie akcji, jedyny plus to, że jest bardzo mała szansa bycia OTM

[SmartCheetah]

@levzor: theta, ponieważ te opcje są ITM, nie zje tych kontraktów tak bardzo, jakby je wystawić np. na 160. Przynajmniej na początku.

[levzor]

@SmartCheetah: no i przychodzi taki dzień jak dzisiaj kiedy wszyscy hodlerzy calli zostają wyruchani
musiałbym zobaczyć jakąś działającą strategię w dłuższym okresie opartą na samych grekach żeby uwierzyć w ich znaczenie
sam mam póki co mam wrażenie, że to jest to samo co AT dla wykresów, bo idealne warunki które one opisują nie istnieją xd

[SmartCheetah]

no i przychodzi taki dzień jak dzisiaj kiedy wszyscy hodlerzy calli zostają wyruchani

@levzor: jak trzymasz i cena wraca, to wartość tego kontraktu będzie niewiele mniejsza po dipie, niż gdyby go nie było.

[derecki]

@levzor: No to Mireczku, wyobraź sobie taką sytuację: masz akcje za 100$, i kupujesz opcję call ze strike na 100$. Za tę opcję płacisz, powiedzmy, 2$. To oznacza, że zaczynasz być na plus dopiero wtedy, kiedy cena akcji przebije 102$ (100$ strike + 2$ koszt opcji).

A teraz inny przykład – kupujesz calla z niższym strike, np. na 80$. Za taką opcję, która jest "in-the-money", zapłacisz około 20.3$, z czego

[levzor]

@derecki zaczynasz zarabiać wcześniej niż na 102, bo kupując kontrakt jesteś na start na 0 i jak cena akcji rośnie to i premium rośnie, możesz być dalej poniżej strike+premium i być zarobionym, no chyba że kupujesz 0dte to wtedy sytuacja pewnie jest inna xd
Jedynie przed czym niska theta jakoś cię chroni to boczniaki, ale przy tej zmienności, która jest na rynku jak nawet gigantami potrafi bujac po kilkadziesiąt % w

[derecki]

@levzor: no jeśli grasz właśnie jakieś krótkie opcje typu na akcjach większych spółek są tygodniówki to czas odgrywa sporą różnice i każdy dzień nie bycia ITM powoduje, że cena opcji będzie spadać.

[levzor]

@derecki przy krótkim terminie to się zgadzam, a tu mówimy o wygaśnięciu kontraktu za rok gdzie ona sama gra spekulacyjnie na krótki termin paru tygodni i nigdy przez rok nie będzie tych pozycji trzymać