@DJ007: troche chaotyczne to + wklejanie formuł i wklejek z excela jest kapkę nieczytelne. System powinien być banalny i intuicyjny w obsłudze, więc uproszczę to paroma pytaniami:
1) na czym ten system ma zarabiać? trend? zmienność? 2) do jakiej klasy aktywów? czy sygnały są jednoznaczne? 3) jaki poziom riska % kapitału? 4) jak ustawiane SL/TP ? do wartości? do minima? do średniej? do zmienności
Mając w kolumnie wyłapane miejsca wystąpienia sygnału ustalam zasadę wyjścia na powiedzmy 10 sesji od sygnału. Trzymając się zasady, że system miał zagrać pozycję długą formuła w komórce J6 może wyglądać tak:
=JEŻELI(I6=1;F16-F6-5;FAŁSZ)
Zgodnie z tą zasadą system ma otworzyć LONGA na zamknięciu sesji i zamknąć go na 10 sesji od otwarcia.
@DJ007: Nie do końca rozumiem, czemu liczyć mechanicznie sesje, a nie osiągnięcie jakiegoś poziomu ceny instrumentu. Dla mnie, przy ręcznym klikaniu
@151346136: IMO nie masz z kim gadać, koleś pokazuje system, który in-sample ledwo radzi sobie z indeksem (a risk-adjusted to nawet nie jestem pewien czy radzi sobie z indeksem) i używa tego jako argumentu w dyskusji. Fajnie ze pokazuje jak sobie robi symulacje w excelu, może ktoś się czegoś nauczy, ale twierdzenia o skuteczności jego Algosow można między bajki włożyć.
Chyba mi sie nie podoba fixowanie TP/SL na ilość sesji. Ja to robie zawsze do wartość. Oczywiście nie znaczy że to jest dobrze. Dodaj mnie plis do tagu jak bedziesz raportował czy to działa.
ale twierdzenia o skuteczności jego Algosow można między bajki włożyć
@lisu_: Twoje prawo. To internet, więc możesz wkładać wszystko między bajki. Co do skuteczności, mamy tam banał grający tylko long i bijący o 8000 punktów indeks.
@DJ007: Moja pointą jest taka, ze jeśli bije indeks in-sample o 8k punktów to nic nie znaczy, nie jest to dowód na nic, ale dla kogoś niezaznajomionego z optymalizacja brzmi jak osiągniecie i łatwo komuś wcisnąć takiego algosa
Moja pointą jest taka, ze jeśli bije indeks in-sample o 8k punktów to nic nie znaczy, nie jest to dowód na nic, ale dla kogoś niezaznajomionego z optymalizacja brzmi jak osiągniecie i łatwo komuś wcisnąć takiego algos
@lisu_: Nikt tu nie ma zamiaru wciskać algosa, to drugi wpis z cyklu i mam nadzieję, że starczy mi chęci i zapału, żeby jechać z tym dalej. Skoro jesteś zaznajomiony w temacie, to
@DJ007: Odnosiłem się do skuteczności tego algorytmu i twierdzeń z Twoich wcześniejszych komentarzy, w tym wielokrotnego wspominania bicia indeksu przez ten konkretny przykład, co dla mnie jest najgorsza forma marketingu takich rzeczy. Tak czy inaczej, chyba za mocno się przypieprzam, fajnie ze robisz coś i pokazujesz wprost jak to robisz ze szczegółami, to rzadkość w tej branży. Zawsze Ci ktoś będzie wytykał błędy, najwyraźniej ja tez, na koniec dnia jak
Zawsze Ci ktoś będzie wytykał błędy, najwyraźniej ja tez, na koniec dnia jak się czegoś nauczysz to może zarobisz więcej na rynku, wiec to może i lepiej.
@lisu_: Ja to rozumiem i liczę się z tym, ale te wpisy nie będę na poziomie semestru z MIT. Mam świadomość swoich ograniczeń, a są znaczne szczególnie w zakresie kodowania i wiedzy teoretycznej, jednak co do pracy "koncepcyjnej" i praktyki to mam na
1) na czym ten system ma zarabiać? trend? zmienność?
2) do jakiej klasy aktywów? czy sygnały są jednoznaczne?
3) jaki poziom riska % kapitału?
4) jak ustawiane SL/TP ? do wartości? do minima? do średniej? do zmienności
Backtesty, backtesty kroczace, reversal systems, volatility regimes, multiassets systems, multifrequency systems
Od 2009 nie bylo potrzeby wlasciwie, bo kazdy system przegrywal z buy and hold
Taka byla specyfika rynku, printer goes BRRRR
Sa szanse ze to sie zmieni i ze systemy znowu beda dawaly alpha
@DJ007: Nie do końca rozumiem, czemu liczyć mechanicznie sesje, a nie osiągnięcie jakiegoś poziomu ceny instrumentu. Dla mnie, przy ręcznym klikaniu
a przynajmniej ja o takich nie slyszalem
chodzi mi tylko o okres marzec 2009 - marzec 2020
Chyba mi sie nie podoba fixowanie TP/SL na ilość sesji. Ja to robie zawsze do wartość. Oczywiście nie znaczy że to jest dobrze. Dodaj mnie plis do tagu jak bedziesz raportował czy to działa.
@lisu_: Twoje prawo. To internet, więc możesz wkładać wszystko między bajki.
Co do skuteczności, mamy tam banał grający tylko long i bijący o 8000 punktów indeks.
@lisu_: Nikt tu nie ma zamiaru wciskać algosa, to drugi wpis z cyklu i mam nadzieję, że starczy mi chęci i zapału, żeby jechać z tym dalej.
Skoro jesteś zaznajomiony w temacie, to
@lisu_: Ja to rozumiem i liczę się z tym, ale te wpisy nie będę na poziomie semestru z MIT.
Mam świadomość swoich ograniczeń, a są znaczne szczególnie w zakresie kodowania i wiedzy teoretycznej, jednak co do pracy "koncepcyjnej" i praktyki to mam na