Wpis z mikrobloga

Treść przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia...
  • 16
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

@DJ007: troche chaotyczne to + wklejanie formuł i wklejek z excela jest kapkę nieczytelne. System powinien być banalny i intuicyjny w obsłudze, więc uproszczę to paroma pytaniami:

1) na czym ten system ma zarabiać? trend? zmienność?
2) do jakiej klasy aktywów? czy sygnały są jednoznaczne?
3) jaki poziom riska % kapitału?
4) jak ustawiane SL/TP ? do wartości? do minima? do średniej? do zmienności
  • Odpowiedz
@DJ007: Ciekawy temat, kibicuje rozwojowi serii
Backtesty, backtesty kroczace, reversal systems, volatility regimes, multiassets systems, multifrequency systems

Od 2009 nie bylo potrzeby wlasciwie, bo kazdy system przegrywal z buy and hold
Taka byla specyfika rynku, printer goes BRRRR

Sa szanse ze to sie zmieni i ze systemy znowu beda dawaly alpha
  • Odpowiedz
Mając w kolumnie wyłapane miejsca wystąpienia sygnału ustalam zasadę wyjścia na powiedzmy 10 sesji od sygnału. Trzymając się zasady, że system miał zagrać pozycję długą formuła w komórce J6 może wyglądać tak:


=JEŻELI(I6=1;F16-F6-5;FAŁSZ)

Zgodnie z tą zasadą system ma otworzyć LONGA na zamknięciu sesji i zamknąć go na 10 sesji od otwarcia.


@DJ007: Nie do końca rozumiem, czemu liczyć mechanicznie sesje, a nie osiągnięcie jakiegoś poziomu ceny instrumentu. Dla mnie, przy ręcznym klikaniu
  • Odpowiedz
@151346136: IMO nie masz z kim gadać, koleś pokazuje system, który in-sample ledwo radzi sobie z indeksem (a risk-adjusted to nawet nie jestem pewien czy radzi sobie z indeksem) i używa tego jako argumentu w dyskusji. Fajnie ze pokazuje jak sobie robi symulacje w excelu, może ktoś się czegoś nauczy, ale twierdzenia o skuteczności jego Algosow można między bajki włożyć.
  • Odpowiedz
@DJ007: thx za odpowiedz, sory ze tak pobieżnie,

Chyba mi sie nie podoba fixowanie TP/SL na ilość sesji. Ja to robie zawsze do wartość. Oczywiście nie znaczy że to jest dobrze. Dodaj mnie plis do tagu jak bedziesz raportował czy to działa.
  • Odpowiedz
ale twierdzenia o skuteczności jego Algosow można między bajki włożyć


@lisu_: Twoje prawo. To internet, więc możesz wkładać wszystko między bajki.
Co do skuteczności, mamy tam banał grający tylko long i bijący o 8000 punktów indeks.
  • Odpowiedz
@DJ007: Moja pointą jest taka, ze jeśli bije indeks in-sample o 8k punktów to nic nie znaczy, nie jest to dowód na nic, ale dla kogoś niezaznajomionego z optymalizacja brzmi jak osiągniecie i łatwo komuś wcisnąć takiego algosa
  • Odpowiedz
Moja pointą jest taka, ze jeśli bije indeks in-sample o 8k punktów to nic nie znaczy, nie jest to dowód na nic, ale dla kogoś niezaznajomionego z optymalizacja brzmi jak osiągniecie i łatwo komuś wcisnąć takiego algos


@lisu_: Nikt tu nie ma zamiaru wciskać algosa, to drugi wpis z cyklu i mam nadzieję, że starczy mi chęci i zapału, żeby jechać z tym dalej.
Skoro jesteś zaznajomiony w temacie, to
  • Odpowiedz
@DJ007: Odnosiłem się do skuteczności tego algorytmu i twierdzeń z Twoich wcześniejszych komentarzy, w tym wielokrotnego wspominania bicia indeksu przez ten konkretny przykład, co dla mnie jest najgorsza forma marketingu takich rzeczy. Tak czy inaczej, chyba za mocno się przypieprzam, fajnie ze robisz coś i pokazujesz wprost jak to robisz ze szczegółami, to rzadkość w tej branży. Zawsze Ci ktoś będzie wytykał błędy, najwyraźniej ja tez, na koniec dnia jak
  • Odpowiedz
Zawsze Ci ktoś będzie wytykał błędy, najwyraźniej ja tez, na koniec dnia jak się czegoś nauczysz to może zarobisz więcej na rynku, wiec to może i lepiej.


@lisu_: Ja to rozumiem i liczę się z tym, ale te wpisy nie będę na poziomie semestru z MIT.
Mam świadomość swoich ograniczeń, a są znaczne szczególnie w zakresie kodowania i wiedzy teoretycznej, jednak co do pracy "koncepcyjnej" i praktyki to mam na
  • Odpowiedz