Wpis z mikrobloga

System grający codziennie shorty na WIG20 na nowym ATH.
23 kwietnia wrzucałem wpis o prostym algorytmie, który codziennie gra shorty na FW20 i nigdy nie zostawia ich na noc (formuła stopowania intraday, to mój słodki sekret).
Później były dwie aktualizacje 4 maja i 11 czerwca
No i po dzisiejszej sesji system jest na nowym ATH przebijając ostatniego maksa z covidowego dołka o 13 punktów. Zwykle po nowym maksie ciągnął jeszcze trochę w górę wyniku (co warto prześledzić na linii equity).
Jeśli takie gówienko wyciąga nowego maksa, to pewnie znacznie lepsze algorytmy już dawno postawiły krzyżyk na WIGu20.


#gielda #inwestycje #excel #chwalesie
Pobierz DJ007 - System grający codziennie shorty na WIG20 na nowym ATH.
23 kwietnia wrzucałe...
źródło: comment_1657815844Rl3lP47OPGvsV7KBqFt7Xj.jpg
  • 8
@DJ007: i dodaj do tego jeszcze ze gdybys rzeczywiscie gral, to jednak bys wyplaszczyl ta krzywa, bo jednak sprzedajac obnizasz cene, a kupujac ja podwyzszasz, wiec roznica w zarobku jest mniejsza
@DJ007: tak na szybko na oko, jezeli niebieska linia to ilosc zarobionych punktow, to kazda pozycja musi byc odebrana punkt nizej w przypadku szortow zeby byc na 0. Wiec jak tam ATH masz na ~7200 to po odjeciu ilosci dni sesyjnych +/-, 52 tyg. x 5 dni - srednio 10 dni bez sesji = 255 dni x 24 i pól roku = 6247, co daje +1000 pkt, czyli okolo 20k na
@DJ007: dobra, widze z komentarzu pod innym postem ze bierzesz pod uwage prowizje...

Na FW20 na GPW nie masz spreadu rozumianego w sposób taki jak u brokerów fx. System liczony jest na danych FW20, a nie od brokerów. Uwzględniona jest prowizja za otwarcie/zamknięcie pozycji.
@rosso_corsa:
Niebieskie - wynik systemu na pojedynczym kontrakcie w punktach (1 pkt =20 zł) po odjęciu prowizji
Pomarańczowe - high water mark, czyli linia ostatniego maksimum
Szare - kurs kontynuacyjny kontraktu FW20
Czerwone pod osią x - aktualne obsunięcie od maksa

@dupasmoka:
Prowizje ujęte, choć i tak za wysokie, bo powinno być 0.6 punktu
Ten system to do 2017 backtest, od 2017 już walking forward i jak widać nformuła nadal